ココブロ

- アラフィフ主婦のおかねのはなし -

【FX】トラリピ AUD/NZD(豪ドル/NZドル)設定

アラフィフ主婦のFXトラリピAUD/NZD設定のブログタイトル

AUD/NZDの3種類の設定を公開!

 

本記事では、ココの考える3つのAUD/NZDの設定を紹介します。自分の許容リスクに応じて参考にして頂ければ幸いです。

ココのトラリピ設定は低リスク設定なので、3月のコロナショックも、追加資金の投入無しでも余裕で乗り切れました。

 

2020/9/26から、ついに、トラリピ に、AUD/NZDが追加されます!

トラリピ愛好家にとって、待望の通貨ペアです。

トラリピ とは、FXの自動売買手法です。

一度取引ルールを設定してしまえば、設定したルールに従って24時間、自動でココの代わりにトレードしてくれます。

 

ココのトラリピ運用実績

ココは2019年からトラリピを始めました。

稼働通貨ペア(2019年~)

CAD/JPY 資金100万円

NZD/USD 資金100万円

EUR/JPY 資金120万円

AUD/JPY 資金50万円

AUD/USD 資金100万円

ココは執筆時点でこの5通貨ペアに470万円投入し運用しています。ロスカットされないようにかなりリスクを抑えた設定にしています。

 

アラフィフココのトラリピ戦略

・通貨分散

・低レバレッジ運用

・長期投資

・欲張らない

 

そして、2020/9/26より。新たな通貨ペアAUD/NZDが追加されます。

 

AUD/NZDがトラリピ向けだと思う理由

理由なんてどうでもいいから、設定だけ教えろ-って方はここをクリック!

 

AUD/NZDの特徴は、以下です。

AUD/NZDの特徴

高い連動性

オーストラリアもニュージランドも同じ「オセアニア圏」で、地理的にお隣さんです。両国とも元英国領です。経済的には、両国とも中国経済の影響を受けやすいです。このようなことから、両国の通貨は連動性が高いです。

どれぐらい連動性が高いかというと、データの期間にもよりますが、AUD/JPYとNZD/JPYの相関係数は0.8を超えます。この連動性の高さは、トラリピ向けか否かの指標の一つとなります。

 

先進国同士の通貨ペア

オーストラリアもニュージランドも、先進国です。ココはトラリピの通貨ペアを選ぶ時は、先進国同士の通貨ペアを選ぶという基準を持っています。

ココが先進国同士の通貨ペアを選定する理由を、トラリピでは扱っていない通貨ペアですが、EUR/PLN(ユーロとポーランドズロチの通貨ペア)を例にあげて説明します。

EUR/PLNは、連動性が高く一部では人気の通貨ペアです。確かに、これまでは連動性が高いのは事実です。しかし、国力差がありすぎるため、片方に何か不測の事態が起こった場合、その影響度には差が生じる可能性があります。

例えば、ユーロ圏で何か不測の事態発生した時は、ユーロだけでなくズロチも影響を受けます。逆に、ポーランド国内で有事が発生した場合、ズロチは影響は受けますが、ユーロに与える影響は相対的に小さいと、ココは見ています。

この点で、オーストラリアとニュージランドに、ユーロとポーランドほどの差はありません。ただし名目GDPは、オーストラリアの方が、7倍ほど大きいです。

名目GDP

 

レンジが狭い

これは、連動性とも関係しますが、AUD/NZDの振れ幅が他の通貨よりも小さいです。特に直近5年程は小さいです。トラリピでは設定レンジ幅を狭くできるので、トラリピ向けといえます。これについては、過去のチャートを元に、後ほどじっくりと解説します。

AUD/NZD18年チャート

AUD/NZD5年チャート

 

ショック相場に比較的強い

記憶に新しいコロナショックでは、ココがトラリピで保有する通貨ペアは、ドルストレート(AUD/USDとNZD/USD)、クロス円(CAD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY)ともに大きく下落しました。

通貨ペアを分散させていますが、こういったショック相場では、ほとんどの通貨ペアが下落します。

しかし、AUD/NZDはコロナショックの影響が比較的小さかったです。

以下のチャートは、AUD/USDとAUD/NZDの比較チャートです。AUD/USDの下落に比べ、AUD/NZDはその影響が小さいことが分かります。

AUD/USDとAUD/NZDのチャート比較

同様に以下のチャートは、AUD/JPYとAUD/JPYの比較チャートです。AUD/JPYと比較しても、その影響が小さいことが分かります。

AUD/JPYとAUD/NZDのチャート比較

 

〇〇ショック時の安定感ハンパない!

 

更に、AUD/NZDは、米ドル、日本円を介さない通貨ペア(ドルストレートでもクロス円でもない)なので、トラリピで扱っている多くのドルスト、クロス円の通貨ペアと合わせて複数通貨ペアで運用することにより、分散効果も高まります。

 

ということで、ココはAUD/NZDはトラリピにはうってつけの通貨ペアだと思っています。

 

AUD/NZDのトラリピ設定紹介(3種類)

本記事では、トラリピAUD/NZDの設定について、リスク別に以下の3種類を紹介します。

以下の3プランは全て資金110万円を前提としていますが、トラップ幅を倍にして本数を半分にすれば、必要資金は半分の55万円。トラップ幅を4倍にして本数を1/4にすれば必要資金も1/4の23万円となります。

トラリピAUD/NZDの設定(リスク別3種類)

 

AUD/NZDのトラリピ設定(いのちをだいじに)

ココは、トラリピでは、ロスカットされないことを重視した設定にしています。最初に紹介するこのプラン「いのちをだいじに」は、とにかくロスカットされないように考えたものです。トラリピ初心者の方や、儲けたいけどあまりリスクは取りたくない、という方向けの設定です。

トラリピでは、取引するレンジを決める必要があります。できるだけ広いレンジとして、18年スパンのチャートを見ました。その時の高低差は0.39NZDでした。

AUD/NZD18年チャート

 

そしてこのレンジを、売りレンジと買いレンジの2つに分ける、ハーフ&ハーフという手法を使うことで、取引に必要な資金を抑えることができます。

ココのAUD/NZDトラリピ「いのちをだいじに」18年ハーフ&ハーフ

このプランでは、過去18年の値動きがすっぽり入るようにした上で、売りレンジと買いレンジに分けました。

投入資金110万円だと、トラップ値幅は、0.002ドルで買い側96本、売り側100本(共に0.1万通貨)配置できます。

この条件で、トラリピ運用試算表で算出される強制ロスカットラインは、買い側が0.981NZD、売り側が1.402NZDです。ちゃんとレンジの外側になっています。

 

参考までに、「いのちをだいじに」プランの試算結果はこちらです。

ココのAUD/NZDトラリピ設定その1

試算上の全て成立時の評価損は-60万円台と、投入資金の6割近くになりますが、MT4で過去2年のバックテストを試してみたところ、最大ドローダウンは約16%でした。

以上が、プラン「いのちをだいじに」でした。

 

AUD/NZDのトラリピ設定(ガンガンいこうぜ)

次に紹介するプランは、攻めのトラリピ設定です。既にトラリピをしたことがある人、両建てのメリットとデメリットがわかっている方(中~上級者)向けの設定です。

プラン「いのちをだいじに」では、18年スパンのチャートを元にレンジを決めましたが、この「ガンガンいこうぜ」では、5年と短いスパンのチャートを元にレンジを決めます。

AUD/NZD5年チャート

 

18年スパンのチャートで見ると、高低差は0.39NZDでしたが、直近5年のチャートを見ると、その高低差は約1/3の0.117NZDです。その分、レンジ内により多くのトラップを配置できます。

しかし、あくまで直近の5年間がこのような値動きだっただけで、将来もこの値幅に収まってくれるかは誰もわかりません。プラン「いのちをだいじに」よりもレンジアウトする可能性が高いことに注意が必要です。

 

そしてこのレンジを、ハーフ&ハーフという手法を使うと、以下のような配置となります。

AUD/NZD5年ハーフ&ハーフ

 

このプランは「ガンガンいこうぜ」です。もっと攻めの姿勢をとるために、レンジの一部に両建てゾーンを採用します。いわゆるコアレンジャーです。

両建てゾーンは過去データを元に決めました。

このグラフは、直近5年の時間足のヒストグラム(度数分布)です。

AUD/NZD5年のヒストグラム

平均が約1.07NZD、標準偏差(1σ)は0.022046NZDでした。つまり±1σはざっくり1.04~1.10NZDです。この意味は、過去の時間足で見る限り、約70%は1.04~1.10NZDの範囲に滞在していたということです。

 

トラリピAUD/NZDは、期間限定ですが、リリース後半年間は売りポジション、買いポジションともにスワップゼロのキャンペーンがあります。せっかくなので、この領域を両建てゾーンにして、売買回転率を上げてみたのが、こちらの設定です。

ココのAUD/NZDトラリピ「ガンガンいこうぜ」5年ハーフ&ハーフプラス部分両建て

 

投入資金110万円だと、トラップ値幅は0.001ドルで、買い側も売り側も101本(共に0.1万通貨)配置できます。

「いのちをだいじに」が、トラップ値幅20pips(0.002ドル)だったのに対し、こちらはその半分です。この条件で、トラリピ運用試算表で算出される想定ロスカットラインは、買い側が0.932NZD、売り側が1.197NZDです。ちゃんとレンジの外側になっています。

気をつけなければけないのは、両建てゾーン中は、為替レートが上がろうが下がろうが確定利益が発生しますが、同時に上がろうが下がろうが含み損を抱え続けます。

更に、想定ロスカットラインがレンジの外側だからといって、全く安全ではないことです。

こちらチャートをみて下さい。

ココのAUD/NZDトラリピ「ガンガンいこうぜ」5年ハーフ&ハーフプラス部分両建てのロスカットライン

稼働レンジの外側で強制ロスカットされるとはいえ、売り側は、過去実績からいうと全く安心できるレベルではないことが分かります。

 

参考までに、「ガンガンいこうぜ」プランの試算結果はこちらです。

ココのAUD/NZDトラリピ設定その2

試算上の全て成立時の評価損は約-35万円台と、投入資金の3割近くでしたが、MT4で過去2年のバックテストを試してみたところ、最大ドローダウンは約20%でした。

以上が、プラン「いのちをだいじに」でした。

 

「ガンガンいこうぜ」は、当面は直近5年のレンジに収まると思っている人、もしくは、レンジアウトしたらロスカットしてしまっても諦められる人、もしくは、追加資金が準備できる人向けの設定です。

ちなみにココは、当面はこのレンジに収まる可能性が高いと思っている派です。

為替が動く理由は多々ありますが、冒頭に述べたように、もともと連動性が高い国同士の通貨ペアなので、一番注目すべきは両国の政策金利差です。

オーストラリアもニュージーランドも、一昔前は、高金利通貨として外貨投資対象にもなってました。しかしコロナを機に、両国の政策金利はほぼゼロ金利に近い0.25%です。

ココは、このような両国の通貨金利差が小さい状態が、当面は続くのではないかと見ています。

「ガンガンいこうぜ」を稼働させる場合は、RBA(オーストラリアの中央銀行)、RBNZ(ニュージーランド準備銀行)の発表する政策金利に注意し、両国で大きな差がつくような時は、両建てを外すなどの対策を考えておくのが無難だと思います。

 

繰り返しますが「ガンガンいこうぜ」は、「いのちをだいじに」よりも、かなり攻めた設定です。

特に、両建ては経済的合理性が無いと言われています。当面は、キャンペーンのためスワップはゼロですが、スプレッド分損するからです。両建てはうまく使いこなせればメリットもありますが、リスクをしっかりと理解せずに安易に両建てしないようにしましょう。

 

昔、株で「ガンガン」いきすぎて、HPがゼロになりかけたのは遠い思い出

 

以上が、AUD/NZDのプラン「ガンガンいこうぜ」でした。

 

AUD/NZDのトラリピ設定(いろいろやろうぜ)

最後に紹介するのは、上級者向けのトラリピ設定です。「ガンガンいこうぜ」の設定内容が理解でき、両建てのリスクについても理解できる方向けです。

両建て手法は、常に含み損を抱え続けますので、出口戦略が難しいと言われます。これを解決するために、トラリピの注文ブロックを、ハーフ&ハーフの本体部分と、両建て部分を別注文に分けます。

トラリピが優れているところの一つは、設定、解除が簡単なところです。逆に言うと、手動トラリピのように、細かな調整はできません。

注文ブロックを分けることにより、後々両建て部分のみを解除し、ハーフ&ハーフ本体は残すということが、ほぼワンタッチで可能となります。

 

攻→守にスイッチする時、便利そうだね

 

 「いろいろやろうぜ」は、さらにいろいろやります。両建てゾーン、つまりコアゾーンは、取引数を倍にします。単純に倍にすると、リスクも倍になるので、両建てゾーンをハーフ&ハーフとした設定を、別注文ブロックとします。

「いろいろやろうぜ」をチャート上で示したのが以下の図です。

ココのAUD/NZDトラリピ「いろいろやろうぜ」5年ハーフ&ハーフプラス部分両建て+重み付け

 

チャート図をみてわかるように、両建て、重み付け、といろいろ取り入れた設定です。

投入資金110万円だと、トラップ値幅は0.001ドルで、買い側も売り側も132本(共に0.1万通貨)配置できます。

算出される想定ロスカットラインは、買い側が0.972NZD、売り側が1.15NZDです。レンジの外側とはいえ、「ガンガンいこうぜ」よりも更にリスクをとっています。

「ガンガンいこうぜ」と同様に、気をつけなければいけないのは、想定ロスカットラインがレンジの外側だからといって、全く安全ではないことです。

このチャートで、ロングスパンのチャートに対する想定ロスカットラインの位置が分かります。

ココのAUD/NZDトラリピ「いろいろやろうぜ」5年ハーフ&ハーフプラス部分両建てのロスカットライン

 

参考までに、「いろいろやろうぜ」プランの試算結果はこちらです。

ココのAUD/NZDトラリピ設定その3

 

バリトラ(バリアブルトラリピ)の考え方

この「いろいろやろうぜ」の特徴はハーフ&ハーフ、両建て、重み付け、の全部入りですが、後々これらをほぼワンタッチで解除できるようにしているのが特徴です。ココは、これをバリトラ(バリアブルトラリピ)と勝手に名付けました。

設定を変えやすいというところから、バリアブルとしました。トラリピ設定の建て方を工夫し、状況に応じて臨機応変に対応できるようにしています。

バリトラの概念を以下の図で説明します。今一度、「いろいろやろうぜ」の設定をチャート上に重ねたのがこちらです。

バリトラ説明図その1

 

この注文を、複数のブロックに分解すると、このようになります。

バリトラ説明図その2

トラリピ注文が、売りが3セット、買いが3セット、合計6セットです。6セットと聞くと多く感じますが、トラリピは設定が簡単なことが特徴なので、苦になることはないでしょう。

一番左が、メイン(本体)の「ハーフ&ハーフ」用です。ハーフ値を1.07NZDとし、買い下限が1.00NZD、売り上限が1.140NZDです。

そして、中央の「両建て用」というのが、「ガンガンいこうぜ」のところで説明した、約70%のゾーンを両建てするための注文ブロックです。通常のトラリピと違って、「売り」と「買い」の上下関係が逆さになっていることに注意して下さい。

そして、一番右の「重み付け用」が、コア部の取引量を2倍に重み付けするための注文ブロックです。

これにより、1.04~1.07NZDの範囲では、トラップ当たり、買い注文が0.2万通貨、売り注文が0.1万通貨のポジションが成立します。同様に、1.07~1.1NZDの範囲では、トラップ当たり、買い注文が0.1万通貨、売り注文が0.2万通貨のポジションが成立します。

 

例えば、思惑が外れ、重み付けが負担になってきた時は、重み付け用の注文ブロックのみ解除できます。売り買い同時に解除できますし、どちらかを残すこともできます。

バリトラ説明図その3

 

また、両建てが負担になってきた時は、両建て用の注文ブロックのみ解除できます。こちらも、売り買い同時に解除できますし、どちらかを残すこともできます。

バリトラ説明図その4

 

言うまでもなく、重み付け用と両建て用の注文ブロックを両方解除すれば。一般的なハーフ&ハーフの状態にできます。

バリトラ説明図その4

 

特に、両建ては常に含み損を抱えるので、出口戦略が難しいです。そこそこ稼いだ後に、為替レートが1.07NZD付近の時に解除できれば、ほぼ含み損無しに両建てを撤退できます。

以上がプラン「いろいろやろぜ」の説明ですが、かなりハイリスクな設定となっています。

リスクを下げるために、複数通貨ペアでの稼働や予備資金の確保が前提だと思います。

 

以上が、AUD/NZDのプラン「いろいろやろうぜ」でした。

 

 ココのトラリピAUD/NZDの設定

ここまで3つの作戦を紹介してきましたが、ココは「いろいろやろうぜ」を選択します。

この3つの中では最もハイリスクですが、

・過去5年のレンジ幅は確保している

・複数通過ペアで通貨分散している

・現時点で証拠金維持率は2,000%を超えている

・予備資金を予め投入する

ことで、ロスカットされるリスクを可能な限りへらす作戦とします。

予備資金としては、AUD/USD用の運用資金100万円を割り当てます。ココのAUD/USDは稼働当初はハーフ&ハーフとしていましたが、執筆時点では売りレンジのみとなっており、現在はレンジ下側にレンジアウトしている状態、つまり、ポジションゼロ、含み損ゼロの状態です。

今回AUD/NZDの売りトラリピを解除することで、100万円の予備資金を捻出します。投入資金110万円+予備資金100万円で運用した場合の想定ロスカットレートは、以下の通りとなります。売り側の強制ロスカットラインがだいぶ後退し、1.265NZDとなります。

いろいろやろうぜ、110万円+100万円

実際には、トラリピ稼働後に、一気に1.265NZDに到達してロスカットするということは考えにくく、それまでには利確を繰り返すでしょうから、その分が証拠金として積み上がります。なので、出金したり追加注文をしない限りは、利確の繰り返しによって、ロスカットレートは後退していくので、より安全側に作用します。

参考までに、プラン「いろいろやろうぜ」の投入資金+110万円+予備資金100万円の試算結果はこちらです。

ココのAUD/NZDトラリピ設定の試算結果

 

 ココのトラリピAUD/NZDの注文方法

「いろいろやろうぜ、は上述のバリトラを採用しています。注文の仕方がややこしいので、ココの設定を例に画像で説明します。これを真似ればココと同じ設定になります。

ただし、ココは上述のリスク低減策をとっています。投資は自己判断でお願いします。

いろいろやろうぜのメインのハーフ&ハーフ部の注文方法

 

いろいろやろうぜの両建て部の注文方法

 

いろいろやろうぜの重み付け部の注文方法

 

 

AUD/NZD、調べるほどにトラリピ向け通貨ペアでした。ココ的にはかなり期待しています。本記事では、過去のデータを元に分析し、設定を考えましたが、あくまで過去のデータであり、将来のことはわかりません。

投資はくれぐれも自己責任でお願いします。今回の記事がAUD/NZDの設定の参考になれば幸いです。

ココのAUD/NZDトラリピ設定紹介

 

良いトラリピライフを!

 

マネースクエア

口座開設は無料

お問い合わせ 免責事項、プライバシーポリシー