ココのトラリピAUD/USDの設定を公開!
2020年7月末にAUD/USDトラリピの設定変更しました。最新設定はコチラ
マネースクエアのトラリピは、FXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。
管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。AUD/USDペアはその中の一つで、100万円の資金を割り当て、2019/2/24に、ハーフ＆ハーフ設定で稼働開始しました。
本記事では、ココのトラリピのAUD/USD(豪ドル/米ドル)の注文内容とその設定根拠について書きます。
トラリピAUD/USD注文内容
このAUD/USDペアは、CAD/JPYペア(買いのみ)、NZD/USDペア(ハーフ＆ハーフ)、EUR/JPYペア(ハーフ＆ハーフ)、AUD/USDペア(ハーフ＆ハーフ)に続き、5つ目に稼働させた通貨ペアです。注文内容は以下のとおりです。
トラリピAUD/USD設定根拠
ココは、トラリピのリスク管理手法のひとつとして、複数通貨ペアで運用しています。日本円が絡むクロス円のペア(CAD/JPYやEUR/JPYなど)と、日本円が絡まないアメリカドルとのペアであるドルストレート(NZD/USDやEUR/USDなど)を、いい塩梅で織り交ぜたいと思っていました。
マネースクエアのトラリピでは、AUD/USD稼働時には11通貨ペアの取引が可能でした。そして2019年の5月からはMXN/JPY(メキシコペソ／日本円)ペアが加わり、合計12通貨ペアとなりました。しかしMXN/JPYはクロス円であり、クロス円以外の取扱ペアはたったの3つだけなんです。
NZD/USDペアはもう既に稼働させているし、EUR/USDペアはボックスレンジではないので、トラリピとしては手を出しにくい通貨ペアです。となると、消去法的ですが残るトラリピ候補はAUD/USDペアです。
ニュージーランドとオーストラリアは同じオセアニア圏であることから、政治と経済の結びつきが強いので、両通貨は似たような値動きになりやすいという特徴があります。
AUD/USDとNZD/USDのチャートを比較すると、一見上がり下がりは似たような動きをしているようですが、相関係数という指標で比べてみますと、どのデータを使うかにもよりますが意外とそうでもなかったです。
上の表はAUD/USDとNZD/USDの相関係数です。
相関係数は -1 から +1 までの値を取ります。相関係数は、2つの通貨ペアの関係性を示す指標で、+1に近いほど強い正の相関がある、両通貨ペアは値動きの関係が強いことを示します。反対に、-1に近いほど強い負の相関がある、両通貨ペアは反対の値動きの関係が強いことを示します。
相関係数がゼロとは、相関がない、2つの通貨ペアの値動きには関係性が無いということを示します。
相関係数は、数学の統計的手法によって求めることができますが、期間や、データ(日足、時間足、など)によっても異なる値になるので、あくまで参考の一つにしておこうと思っています。
分散投資という観点では、できれば全く相関がない、もしくは負の相関が強いペアを入れた方が望ましいです。なぜなら、相関の強いペアを複数持っていても、値動きが同じなのでリスクヘッジにはならないからです。
AUD/USDとNZD/USDのペアは、相関はそこそこ強いようですが、トラリピで選ぶことのできる数少ないドルストレートペアですので、ココは両方とも稼働させることにしました。
さて、AUD/USDペアがちゃんとボックスレンジになっているか、緑色のボックスレンジを書き加えてみました。下限0.477ドル、上限1.108ドルの範囲で、ちゃんとボックスレンジになっているようです。
次に、このボックスをざっくり上半分の「売りトラリピ」と下半分の「買いトラリピ」に分けてみました。マネースクエアのトラリピは、ハーフ＆ハーフという、資金効率を良くする手法を使えるので、可能な限り使っていきたいです。ハーフ値は、0.77ドル付近が妥当ではないかと考えました。過去19年の為替変動をカバーしているので、かなり安心できそうです。
少し気になるのは、ここ数年はボラティリティ(変動の激しさ)が小さいことです。もしこのまましばらくこのようにボラティリティが小さい状態が続くようでしたら、レンジ内に仕掛けるトラップにほとんど引っかからず、投資効率が悪くなってしまいそうです。
もっとレンジを狭くすればいいかというと、ちょっとそんな気にはなれないです。チャート上はペナントを形成しているように見えるので、いずれは上か下にブレイクしていくかと思います。したがって、安全第一とし、レンジは狭めないことにしました。特にレンジの下側はしっかりとケアしておきたいと思います。
「買いトラリピ」はレンジ下限の0.477ドルを切っても、すぐにロスカットされないようにしました。0.408ドルまでロスカットされずに耐えられます。0.477ドルまではナンピンで買い下がりますが、0.477ドルより下ではナンピンせずに耐える領域です。0.408ドルまで下がる前に反転すれば無事生還できますが、0.408ドルを切ると、強制ロスカットされてしまいます。
また「売りトラリピ」は、レンジ上限の1.108ドルとほぼ同値の1.120ドルをロスカットラインにしました。明確な根拠は無いですが、どちらかというと、売り側のレンジ上限に達するよりも、買い側のレンジ下限に達する方が可能性は高いんじゃないかと思っています。売り側については、ほとんどマージンを儲けませんでした。マージンを設ける必要がないぐらいレンジを広く取っていますので、あまり心配していません。
ここで述べたロスカットラインとは、トラリピ稼働開始後、一度も利益確定することなく一方向に暴落(または暴騰)し続け、全ての注文が約定されてしまい、そのまま更に一直線にロスカットラインに達した場合に、強制ロスカットされてしまいますよ、という為替レートです。
実際には、全ての注文を飲み込んで、一直線にロスカットラインまで暴落もしくは暴騰することは考えにくく、もしロスカットラインに達するとしても、為替レートが上がり下がりしながらロスカットラインに達していくケースが現実的です。その場合は、上がり下がりする過程で利益を生み出しているので、その利益を口座から出金していなければ、その利益は追加の証拠金として機能します。よって実質的なロスカットラインはさらに遠い位置(安全側)になります。
今回の設定レンジとロスカットラインを満足する条件を、100万円の投資資金で稼働させるためには、トラップ値幅は0.08ドルとなります。
直近のボラティリティを考えると、レンジオーバーする心配よりも、トラップに引っかからない心配をした方がいいかもしれません。これについては、しばらく稼働させてみて、必要に応じてテコ入れしていきたいと思います。
トラリピAUD/USD設定(らくトラ運用試算表版)
今回のAUD/USDペアの設定をらくトラ表で記入してみました。
ココがトラリピを始めた時は、マネースクエアサイト上のこのらくトラ運用試算表がありました。設定内容とそのリスクがどの程度なのかを見積もることができます。
まずは買いトラリピ
売りトラリピはこちら
トラリピAUD/USD設定(運用試算表版)
2019/5のマネースクエアのサイトリニューアルに伴い、らくトラ運用試算表は、以下のような運用試算表に変更されました。ずいぶんすっきりとした画面になりました。
一部の指標の計算方法が変更になっているところもありますが、基本的には大きな変更はありません。
まずは買いトラリピ
売りトラリピはこちら
トラリピの設定を考えているときは、レンジ幅やトラップ値幅を狭くして利益を取りに行きたくなるんですが、その葛藤に打ち勝ち、広いレンジで安全運転を心がけました。
なお、私が豪ドルのペアを考える上で、”ねくさん”のブログが参考になりました。 豪ドルに対する愛があふれるブログです。
以上、ココのAUD/USDペアの設定内容とその根拠を書きました。
分散目的で合計5通貨ペアを低リスクでトラリピで稼働させています♪
