トラリピAUD/USDの利益幅の設定変更方法を詳しく解説!
2019年11月のトラリピのシステム改変に伴い、本記事の手順を踏まなくても、簡単に設定変更できるようになりました。
2020年7月末にAUD/USDトラリピの設定変更しました。最新設定はコチラ
今回の記事は、トラリピのAUD/USDの利益幅修正についてです。
マネースクエアのトラリピは、FXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。
管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。
運用している通貨ペアは、CAD/JPY, NZD/USD, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/USDペアの5つです。
この内、AUD/USDの通貨ペアは2019/2/25から稼働させました。それから5ヶ月が経った2019/7時点で、あまり冴えない成績なので?!テコ入れのために、設定の若干の見直しを行うことにしました。本記事では、その設定変更内容について書きます。
トラリピAUD/USDの5ヶ月間の実績
まず、次のグラフはトラリピでAUD/USDの通貨ペアを稼働させてからの実績グラフです。
2019/7/20時点で、
確定売買益 2,393円
確定スワップ益 -636円
評価損(含み損) -1,811円
でした。これまでの累積確定利益よりも、含み損の方が大きくなっています。AUD/USDには100万円分割り当てていますが、100万円入れて、5ヶ月で2,393円の利益って、正直期待はずれです。確定スワップのマイナス分も無視できないレベルだし・・・。でも銀行の普通口座に置いておくよりはずいぶんマシかな。。
グラフで実績を見てみると、問題点が一目瞭然ですね、含み損がそれなりに上下している(値動きがある)割には、それがほとんど利益確定に結びついていません。
そして、次のグラフは、ココのトラリピ5通貨ペア分のこれまでの実績です。赤色がAUD/USDです。
全くもって貢献してないよー！
稼働時の設定が悪かったのか、相場的にトレンド相場となっているだけなのか、後者ならじっくり待つしか無いですが、前者なら修正の必要があるので、状況確認が必要です。
まず、もともと、どんな設定で稼働させていたのか、ココのAUD/USDのトラリピ設定はこんな感じです。
AUD/USDの通貨ペアには100万円の資金を割り当てました。そして、過去19年のAUD/USDの為替の動きがスッポリ入るように、広いレンジ設定としていました。
今は0.7USD付近ですので、買いレンジの中です。ロスカットラインは0.408USDなので、当面の間は強制ロスカットされる心配は無いでしょう。
19年のワイドスパンで見る限りでは、AUD/USDはボックスレンジ相場であり、トラリピを稼働させてもOKと判断しました。しかし、AUD/USDのトラリピ設定の記事にも書きましたが、2010年以降はボックスレンジというよりも、ペナント型で先細っているように見えます。
特にここ数年のボラティリティはとても小さいですね。
上の図は、AUD/USDペアをトラリピで稼働後5ヶ月間のチャート図です。
少し意外でしたが、ココ最近の5ヶ月間はちゃんとボックスレンジになってました。
ただ、この5ヶ月では、ボックスレンジの上限が0.72USD、下限が0.68USDと、上下限のレンジ幅が0.04USDでした。更に直近の3ヶ月でみた場合は、レンジ幅はその半分の0.02USDぐらいです。
トラリピはレンジ相場では通常、下げた時にトラップに引っかかる→ 上げた時に利益確定 の繰り返しによって、コツコツ利益を積み重ねること を期待した投資手法です。
これに対して、ココのAUD/USDトラリピ設定は、投入資金100万円に対して、上述のように過去19年の値動きをベースとした広いレンジ設計としているため、トラップ値幅は0.008USDです。
直近の相場の値動きだと、ほとんどトラップに引っかからないような値動きとなっています。
また、ココのねらい利益幅の設定は、6USD、決済トレール"あり"としています。トレール値幅が0.002USDなので、取得したトラップレートに対して、0.008USD以上一旦上昇し、その後下がった時に利益確定の売り注文を出すという設定でした。
チャートを見てもわかるように、稼働開始後からの1日の値幅変動が0.008USDに満たない日も多く、ボラティリティの小さい値動きとなっています。これでは、トラップに引っかかったとしても、利確に必要な上昇をする前に頭打ちになってしまい、利益確定チャンスを逃してしまう可能性があります。
トラリピAUD/USDの稼働後の課題
ココのAUD/USDトラリピの課題が見えてきたので整理します。
直近の変動レンジが狭くて、
①トラップに引っかからない
②利益確定されない
どうやら、ココのAUD/USDペアは、先日、トラリピの利益幅設定を見直したAUD/JPYペアと同じ課題があることがわかりました。
この2つの課題のうち、課題①については、結果論としてこの5ヶ月はレンジ幅が狭い値動きであっただけで、ココはそれを予測することはできませんでした。
ココのトラリピの戦略は、為替の値動きを予測して利益を上げる方法は断念し、その代りに、過去のなるべく広いスパンを元に広いレンジ幅となるように、トラップを設定することです。稼働後の為替の値動きが小さかったことは、結果論であり、ココがコントロールできることではありません。
この課題に対して、ココができうる改善策は、追加資金を投入して、トラップ値幅を狭めていくことです。
次に、課題②については、設定した狙いの利益幅に対して、直近の値動き幅が小さく、利益確定の機会損失が生じていることは明らかです。これに関しては、ココがトラリピの設定で修正できる事です。
しかも、狙いの利益幅の設定は、トラリピの利益に影響するだけで、ロスカットライン等の、リスクに関するところは一切影響ありません。
これなら新たに資金を投入する必要は無いので、即実行に移せます。ボラティリティが上がってきたら、また利益幅を大きくすればいいだけなので。
課題に対する対策
現時点で、トラリピのAUD/USDに追加資金を投入する予定はありません。AUD/USDはココのトラリピポートフォリオの中で、NZD/USDと合わせて貴重なドルストレートペアなので、分散の観点からも、AUD/USDへの投入資金の割合をもっと上げても良いのではないかとは思っています。
しかし、今の地合いだと、AUD/USDよりもNZD/USDに資金を割いた方が良いようにも思っていて、追加資金の投入は迷い中です。
また、利益幅の設定についてはリスクが無いことから、以下の通りに変更することとしました。まず買いトラリピの方です。
これまでの設定は、狙いの利益幅6USD＋決済トレールありでした。
この場合、少なくとも0.008USDの上昇がないと利益確定されません。そこで、決済トレールは外すことにしました。この変更により、取得価格から0.006USD上昇したら、即決済されるようになります。決済トレールで利益を引き伸ばしてくれる爆発力は無くなりましたが、そのかわり、一回あたり確実に6USDを取りに行きます。
AUD/USDの買いトラリピは、スワップポイントがマイナスなので長らく保有していても何もいいことはないので、サクサク決済された方がよいと思ったことも、決済トレールを外した理由の一つです。
次に売りトラリピの設定です。
ココのトラリピのAUD/USDは、ハーフ&ハーフの設定であり、売りトラリピも設定していますが、稼働後から一度も売りレンジに入ったことがないため、売りで入ったポジションはゼロです。
なので、今すぐに設定を変える必要はありませんが、これを機に以下のように変更しておくことにしました。
売りトラリピは、決済トレールありをそのまま温存しました。あくまでココの主観ですが、FXは下がる時にはガツンと一方向に動くことが結構あるので、売りトラリピと決済トレールの相性は良いと思います。
また、AUD/USDの売りトラリピは、スワップポイントがマイナスでは無いので、最悪長く保有することになっても、損はしないことも、決済トレールを残した理由の一つです。
決済トレールはマネースクエアのトラリピ特有のものであり、うまく使えば利益を増幅できる機能ですが、最近のボラリティの低い相場にはマッチしない可能性もあります。
以上の通り、決済トレール機能はONのまま残すことにしましたが、ここ最近のボラティリティの低さを勘案し、ねらいの利益幅は6USDから4USDに小さくしました。決済トレール幅は0.002USDなので、取得価格から0.006USD下落した後に、上昇に転じた時に決済注文が出されます。
以上、トラリピAUDUSDのトラリピ設定のうち、利益幅の見直しを行いました。
トラリピの設定変更方法についてはコチラのページで詳しく書いています♪
