ココのトラリピCAD/JPYの設定を公開!
マネースクエアのトラリピは、FXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。
管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。
CAD/JPYペアはその中の一つで、100万円の資金を割り当てています。 この通貨ペアは現時点で買いトラリピのみ 稼働させています。ココはトラリピを開始するにあたって、最初に選んだのがこのCAD/JPYペアです。
リスク管理のためには複数通貨ペアの運用が良いと思っていますが、 もし何らかの理由で、どれか1通貨ペアだけ選ぶとすれば、このCAD/JPYペアです。
その理由はこちら
本記事では、ココのトラリピのCAD/JPYの設定内容と根拠について書きます。
ココのトラリピCAD/JPY注文内容
管理人ココのマネースクエアのトラリピのCAD/JPYペアの注文履歴です。
2019/1月末に100万円から始めました。
トラリピCAD/JPY設定根拠
まず、なるべく長い期間のチャートを見ることにしました。なぜなら、私のトラリピの基本戦略は、できるだけ広いレンジを想定しロスカットされないように運用することだからです。
せまいレンジだけを見て設定してしまうと、レンジを外れてしまった時にオロオロしてしまうので、必ず長期スパンでの為替の値動きを確認しておきましょう。
ここでは、2000年～2019年の約19年のロングスパンチャートを元にトラリピの設定を考えてみました。
残念ながら、ココは為替チャートを見て、為替レートが上がったり下がったりする事を予測する能力はありません。
そんな能力があれば、裁量トレードしています
そんな私でも、このチャートを見て、少なくともこの19年間の間、約68円から約126円の間を行ったり来たりしていることぐらいは分かります。
このCAD/JPYの為替チャートに、下図のような緑色のボックスを描くと、レンジ上限が約126円で、レンジ下限は約68円というのがわかりやすくなります。
為替変動がこのようにボックスレンジになっているかを確認し、 レンジ上限と下限を認識することが始めの第一歩です。
トラリピは、ボックスレンジの通貨ペアに対して仕掛ける手法だからです。
参考までに、CAD/JPYペアのトラリピを設定する上で抑えておきたい数字は以下です。
過去最安値は1995年に約58円を記録していますが、上のチャート図より外(過去)です。それを除くと、リーマンショック後の2009/1に約68円を記録しています。2007年の最高値からの下落は恐ろしいですね。
チャートは過去の実績を示しているだけで、将来もこの緑色枠のレンジ内で動くかどうかはわからないです。
でも今後も当面の間は、このレンジ内で上下する可能性が高そうだ、と考えられます。
そして、この緑色枠のレンジの上半分にいる時は、長い目でみると下がっていく傾向があり、 また、レンジの下半分にいる時は、長い目でみると上がっていく傾向があり、結果としてレンジの上限と下限の間を行ったり来たりする考えることができそうです。そうでないと、緑色枠からはみ出てしまうので・・・
トラリピではこの想定レンジ内に、「買い」もしくは「売り」のトラップを仕掛けるのですが、マネースクエアのトラリピでは、このレンジの上半分を「売りトラリピ」、下半分を「買いトラリピ」に設定できる、ハーフ＆ハーフ設定というのがあります。
投資資金効率上、また出口戦略上、とても有効な手法なので、積極的に利用していきたいです。
トラリピのハーフ＆ハーフ設定では、上述の通りレンジの上半分を売りトラリピの設定、下半分を買いトラリピの設定にします。
その時の境目すなわちハーフ値は、必ずしもピッタリ数字上の半分する必要はありません。バックデータから統計的に平均値や中央値や最頻値を求めて それを元にハーフ値を決めるのが合理的に思いますが、これの統計値は、その期間(1年、5年、10年・・・)や、データ値(日足、時間足など)によっても変わります。
また、過去のデータに基づいた値なので、今後その値を境に変動することを示す訳ではありません。あくまで目安です。
異論はあるかもしれませんが、ココは、チャートを見てざっくり直感でもいいのかなと思います。例えば、CAD/JPYは売りトラリピの場合、スワップポイントがマイナスなので、買いレンジを厚めに設定する、という考え方もありだと思います。ココは直感で89円ぐらいがいいかなと思いました。
なお、ハーフ値は85円～95円ぐらいで設定しているトラリピブロガーが多かったです。
ハーフ値が決まったので、売り買いのレンジ幅が同じになるように売り側の上限を決めると、このような感じになります。
より安全を取るなら、過去最安値である約58円を買いレンジ下限にしておけば、更に安全側な設定になります。でも、稼働開始検討時点では83円台をウロウロしており、一直線にここまで下落することは起こりにくいだろうと考えました。
また、売りレンジは過去の最高値の125円をカバーできていませんが、稼働後すぐにそこに到達するとは思えないので、良しとしました。
さて、この設定でいいのかなと思うのですが、試行錯誤した結果、後述する投入資金(100万円)とロスカットライン(62円)とトラップ値幅(0.4円)を勘案した結果、68円よりも少し高い69.8円レンジ下限とし、その下限よりも外側の62円の位置にロスカットラインを設けました。
なおトラリピの設定を決める際には、強制ロスカットラインをレンジの上下限とほぼ同値に設定する方がいます。これは、投資資金の効率を考えれば合理的な考え方です。
でもココは、必ずしもロスカットライン≒レンジの上下限にする必要は無いと思っています。
オススメできないのは、レンジ上下限より内側にロスカットラインを設定することです。レンジ端に行くまでにロスカットされてしまうリスクが高くなってしまうので。ハイリスクハイリターン狙いで、ロスカットもやむ無しと思える方や、よほど機動的に資金を追加投入できる人以外は避けたほうがいいです。
ココのトラリピおすすめ設定は、レンジ上下限よりも更に外側にロスカットラインを設定することです。資金効率は悪くなりますが、万が一レンジをはみ出してすぐさまロスカットされることは回避できます。
レンジはあくまで過去のチャートから決めたにすぎません。絶対にレンジアウトしないとは言い切れません
ココは安全第一とし、ロスカットラインをレンジの外側に配置することにしました。
では、ロスカットラインは具体的にどこに設定するのがいいのか。投資リスクの考え方は人それぞれですので、自分が想定するリスクに見合ったロスカットラインになっていればいいです。
ココは、他の人がどんなトラリピの設定をしているのか興味があり、ネットでいろいろ調べてみましたが、設定は人によってバラバラでした。
でもそれはよく考えると当然で、投資に対する許容リスク、予備資金の額、為替相場へ張り付ける頻度や時間は人それぞれだからです。
従って、儲かっている方の設定を安易のマルパクリして運用するのは危険です。
ココの場合、アラフィフなので今更過剰なリスクは取りたくない、日々為替の動向をチェックするなんて面倒くさい、な人なので、利益率重視では無く安全性重視のローリスク戦略とすることにしました。
この考えのもと、強制ロスカットラインを買いレンジ下限の69.8円よりもさらに外側の約62円(正確には62.16円)にしました。
ココが設定した買いレンジの下限の69.8円は、過去19年という広いチャートスパンを元に決めたので、すぐにレンジの下限まで達するとは思っていません。でも、将来も69.8円を切ることが無いとは断言できません。
そこで、万が一69.8円を切っても、68円までは耐えてほしい、いや65円まで下がるかも、いやいや、62円まで下がってもロスカットされるのだけは嫌だー という感じで、自分が納得いく値をロスカットラインにしました。
ココの場合、それが約62円でした。62円という値に明確な根拠はなく、61円でも63円でもよかったのですが、レンジ下限の70円を切っても、約8円ぐらいの下落には耐えてほしい、という考えの元に決めました。
例えば、このトラリピを稼働開始直後にリーマンショック級の下落が発生したとします。トラリピの設定どおり、レンジの下限までは、ナンピンで買い下がり続けることになります。
そして一気に69.8円まで達したとしても、ロスカットラインその外側の62円なので、強制ロスカットされずに済みます。レンジ下限69.8円を割り込み更に下がり続けた場合、ここから下はナンピンで買い下がることはせず、ひらすら耐える領域に入ります。
62円に到達する前に反転してくれれば、強制ロスカットされずに無事生還できます。
もし、下げ勢いが衰えることなく62円すら割ってしまうと、強制ロスカットされてしまいます。ただし実際には、これだけ広いレンジ設定をしていれば、稼働開始直後に、一度も利益確定することなく一方向に暴落し続け62円まで到達するようなことが発生するとはまず起こりえません。
仮にいつかは62円まで暴落するとしても、それまでに何度かの利益確定がされており、その利益を口座から出金していなければ、その利益は追加の証拠金として加算されるので、実質的なストップロスラインは62円よりも更に下になります。
よって、この62円のロスカットラインは、あくまで、稼働開始直後に一直線に暴落するという最悪のケースを想定したものになります。
なお、ここで言うロスカットラインとは、らくトラで入力すると一番下に表示される東京15時ロスカットの値です。 私が一番重要視している値です。
私がマネースクエアのトラリピで気に入っているところは、このように、最悪ケースを想定したリスク管理がやり易いことです。
ということで、話が長くなりましたが、ここまでで、ロスカットライン62円が決まりました。
レンジの上下限とロスカットラインが決まったので、あとは資金をいくら投入できるかによって、レンジ内に何本のトラップを仕掛けるか、すなわちトラップ値幅をいくらにするかは自ずと決まります。
らくトラ表などを使って、ロスカットラインが62円付近になるように、トラップ本数、すなわちトラップ値幅を調整するだけです。
トラリピCAD/JPY設定の運用試算表
今回のCAD/JPYペアの設定をらくトラ表で示すとこうなります。
ココがトラリピを始めた時は、マネースクエアサイト上のこのらくトラ運用試算表というものがありました。簡単に設定内容とそのリスクがどの程度なのかを見積もることができます。
今回設定したレンジ上下限とストップロスラインを投資資金100万円で満足させるためには、トラップ値幅0.4円(トラップ本数49本)となります。
売りトラリピも同様な考えで設定していくのですが、このCAD/JPYペアはひとまず買いトラリピだけを稼働させることにしました。今の為替レートだと買いレンジ内にいるので、買いレンジ上限すなわち売りレンジに近づいてきたらそのときに設定して稼働させようと思っています。
トラリピCAD/JPY設定(運用試算表版)
2019/5のマネースクエアのサイトリニューアルに伴い、らくトラ運用試算表は、以下のような単なる運用試算表に変更されました。ずいぶんすっきりとした画面になりました。
強制ロスカット等、一部の項目の計算方法が変更になっているところもありますが、基本的には大きな変更はありません。
リニュ前の方がカワイイ
トラリピCAD/JPY設定(エクセル試算表版)
MS-EXCELなどが使える人は自分で計算しちゃってもOKです。
ココは基本、EXCEL派です
ということで、ココのCAD/JPYトラリピ設定をチャート上で表すとこんな感じです。
Tipsとして、トラップ値幅を、0.1円、0.2円、0.4円、0.8円などにしておくと、後々挟み込み(トラリピの値幅の間にトラップを追加)をする場合に便利です。
念のため補足ですが、注文時の設定にストップロスは設定していません。
トラリピは含み損に耐えながら長期で少しずつ地道に利益を積み重ねる投資手法だと思います。
上で散々考慮したロスカットラインは、ロスカットを積極的にその値で実行し、損失を限定させるという考えのものではなく、ワーストケースが発生した場合は、どのくらいのレートまでロスカットされずに耐えられるのかを事前に見積もるためのものです。
今後、この設定をベースとして様子を見ていき、予算や必要に応じてテコ入れが必要ならメンテしていく予定です。
分散目的で合計5通貨ペアを低リスク設定トラリピで稼働中♪
