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トラリピEUR/JPY(ユーロ/日本円)ペアの設定

ココのトラリピEUR/JPYの設定を公開ブログタイトル

ココのトラリピEUR/JPYの設定を公開!

 

管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。

マネースクエアのトラリピは、FXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。

 

マネースクエア

 

本記事では、ココのトラリピのEUR/JPY(ユーロ/円)の注文内容とその設定根拠について書きたいと思います。

トラリピEUR/JPY注文内容

 EUR/JPYペアはその中の一つで、120万円の資金を割り当て、2019/2/5に、ハーフ&ハーフの設定で稼働開始しました。

 

ココの買い空売りトラリピCAD/JPYの注文履歴

ココの売りから買いトラリピCAD/JPYの注文履歴

 

トラリピEUR/JPY設定根拠

ココはマネースクエアのトラリピで、CAD/JPYペア、NZD/USDペアの次に稼働させたのが、このEUR/JPYペアです。

リスク管理のためには、複数通貨ペアの運用がいいと思っています。

これまで、CAD/JPY(クロス円)→NZD/USD(ドルストレート)と順に稼働してきたので、次はクロス円である、EUR/JPYペアを選びました。

最初に、EUR/JPYペアの19年スパンチャートを確認しました。なぜ19年のスパンのチャートを見ているかというと、私のトラリピの基本戦略は、長期でできるだけ広いレンジを想定して、ロスカットされないように運用することだからです。

トラリピを稼働する際に最初に確認すべきことは、ちゃんとボックスレンジになっているかどうかです。

 

ココのトラリピEUR/JPYの19年スパン

 

それを確認するために、まずチャート上に緑色のボックスを書き加えてみました。下限89円、上限170円と、相当広いレンジですがボックスレンジでした。

 

ココのトラリピEUR/JPYのチャート、トラリピ用

 

これをトラリピで運用するには、必要証拠金を抑えるためにもハーフ&ハーフで運用したいところです。その場合、売りレンジと買いレンジは、こんな感じで、ハーフ値はだいたい125円あたりでしょうか。過去19年の変動がすっぽり収まっていい感じです。

 

ココのトラリピEUR/JPYのトラリピハーフアンドハーフチャート/

 

でもこのチャートを眺めていると、ちょっと不安になってきました。本当にボックスレンジなのでしょうか?チャートをよく見るとだんだんボラティリティ(変動の激しさ)が小さくなってきているような・・・

 

ココのEUR/JPYのチャート、トラリピ用/

 

このような線を引いてみると、ボックス型というよりペナント型ですね。トラリピの基本は、ボックスレンジの通貨ペアに対して仕掛けることなので、あまりトラリピ向きのペアではないのかな。。

でも、ココはこのEUR/JPYペアをトラリピに組み入れることにしました。

理由は、トラリピの通貨ペアを分散させたいという思いの中で、アメリカドルについで主要通貨であるユーロを、私の取引ペア郡の中に組み込んでおきたかったからです。

現在、マネースクエアのトラリピでは、12通貨ペアの取引が可能となっていますが、その内ユーロが絡む通貨ペアは、このEUR/JPYとEUR/USDの2つだけです。

 

ココのトラリピペナント?EUR/JPYのチャート/

 

EUR/USDペアは、EUR/JPYペアにもましてボックスレンジになっていないように見えます。現時点ではこれを積極的には組み込むことは考えていません。となると、消去法的にEURが絡む通貨ペアは、EUR/JPYしかありません。

前に、各通貨ペアの取引量について調べたことがあるのですが、EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDの3ペアで全体の半数を占めるほどの取引量でした。このような取引量が多い通貨ペアは恣意的な為替操作に巻き込まれる可能性は低いと考えます。一方取引量の少ない通貨ペアはその可能性を否定できません。

EUR/JPYはココがが調べたところ、全体の約1.56%でした。少ないと思われるかもしれませんが、AUD/JPYが0.62%、CAD/JPYが0.13%、TRY/JPYは0.1%なので、クロス円ペアとしてはUSD/JPYの約17.8%の次に取引量の多い通貨ペアです。なので取引量の大きさという観点からは比較的安心できる通貨ペアだと思っています

EUR/JPYペアに話を戻しますが、当面の間ボラティリティが小さい傾向が続くのであれば、2008年の170円という上限と、2000年の89円という下限を元にボックスレンジを考えてしまうのは、ちょっともったいないような気がします。

現在126円台と、ちょうど中央ぐらいに位置していることもあり、すぐにこの上限である170円もしくは下限である89円まで一直線に向かっていくということは起こりにくいと思います。

EUR/JPYペアの取引を検討する上で抑えておきたい数値は以下です。

 

ココのトラリピ、EUR/JPYペアの取引を検討する上で抑えておきたい数値/

 

これらの数値とここ数年のボラティリティの低さを勘案し、もう一度レンジの上下限を考え直しました。

 

ココのトラリピEUR/JPYのチャート再考/

 

2008年の最高値170円と、2000年の最安値である89円はレンジの外にありカバーしきれていないですが、レンジ上限を140円、下限を100円とした場合、過去10年ぐらいのスパンでみたら、ほぼカバーできているように見えます。中央値は切り良く120円です。

ここから最終調整していきます。

気になるのは、過去10年でみた時にレンジから少しはみ出している、2012年の94円と2014年の149円です。昨今のユーロ圏経済の不甲斐なさから考えると、2008年の最高値の170円付近に行くことは当面無いと思いますが、2014年の149円ぐらいなら、あり得ないとは言えないレートだと思います。そして、2012年の94円も、円高に振れたらあり得ないレートでは無いように思います。

管理人ココは、トラリピの 安全運転を心がけたいので、この飛び出しているレートまではケアします。万が一レンジを超えて強制ロスカットされて大怪我しないように。

 

 

そこで、レンジの上下限に達しても即強制ロスカットされないように最終調整した結果がこちらです。

 

ココのトラリピEUR/JPYのチャート最終調整/

「買いトラリピ」のはレンジ下限の100円を切っても、すぐにロスカットされないように、2012年の94円よりも更に外側の、2000年の過去最安値の89円に近い、90.6円をロスカットラインに設定しました。

すなわち、100円まではナンピンで買い下がります。それより下は、ジッと耐える領域です。90円を切る前に反転してくれれば強制ロスカットされずに済みますが、90円を割ってしまうと、地獄行きです。

一方で、「売りトラリピ」の方は、上限の140円を超えても、すぐに強制ロスカットされないように、2014年の149円までは耐えられるよう、149円をロスカットラインに設定しました。こちらも同様に、140円まではナンピンで売り上がりますが、それ以上は深追いせず耐える領域です。149円まで上がりきる前に反転してくれれば無事生還できますが、149円を超えてしまうとこちらも地獄行きです。

なお、ロスカットラインの90円もしくは149円を超えてしまうとロスカットされると書きましたが、これはあくまで稼働開始時点のロスカットラインとなります。実際には、これだけ広いレンジ設定をしていれば、稼働開始直後に、一度も利益確定することなく一方向に暴落し続け、全ての買い注文が約定されてしまい、更にそのままロスカットラインすら割り込むような下落(上昇)が起こるとは考えにくいかと思っています。

やっと、レンジとロスカットラインを決めることができました。残るトラップ値幅は、先程決めたレンジとロスカットラインと、投入資金額から決定されます。今回決めたレンジとロスカットラインを投入資金120万円で実現させるためには、トラップ値幅は売り、買いともに0.4円となります。実際には、レンジ幅、ロスカットライン、トラップ値幅を同時並行的に試行錯誤しました。

 

トラリピEUR/JPY設定(らくトラ運用試算表版)

今回のEUR/JPYペアの設定をらくトラ表で示すとこうなります。

ココがトラリピを始めた時は、マネースクエアサイト上のこのらくトラ運用試算表がありました。簡単に設定内容とそのリスクがどの程度なのかを見積もることができます。

まずは買いトラリピ。

 

EUR/JPYのココのトラリピ買いトラリピ運用試算表、らくトラ版

 

売りトラリピはこちらです。

 

EUR/JPYのココのトラリピ売りトラリピ運用試算表、らくトラ版/

 

ここで示すロスカットラインとは、あくまでトラリピ設定開始時のものです。トラリピ稼働開始後、一度も利益確定することなく一方向に暴落(または暴騰)し続け、全ての注文が約定されてしまい、そのまま更に一直線にロスカットラインに達した場合に、強制ロスカットされてしまいますよ、という為替レートです。

実際には、全ての注文を飲み込んで一直線に暴落もしくは暴騰することは考えにくく、上がり下がりしながらロスカットラインに達していくケースが現実的だと思います。その場合は、上がり下がりする過程で利益を生み出しているので、その利益を口座から出金していなければ、その利益は投資資金として加算されます。よって実質的なロスカットラインはさらに遠い位置(安全側)になります。

ココのEUR/JPYの設定は、あの鈴さんの設定とレンジ幅は全く同じで、トラップ値幅が1/4です。 いわゆる1/4モデルです。

 

 

利益は、鈴さんの1/4しか得られません。以下が比較表です。

 

 

鈴さんは買いレンジ 、売りレンジそれぞれ必要資金は290万円、310万円と試算されております。 同じレンジでトラップ値幅を1/4にしているココの投入資金は、買い、売りそれぞれ120万円と試算しています。 本来、同一レンジでトラップ値幅が1/4モデルなら必要資金も1/4になるはずです。

 

290万円/4 = 72.5万円

310万円/4 = 77.5万円

 

ココは、120万円をEUR/JPYペアに割りあてたので、鈴さんの純粋な1/4モデルよりも

120万-77.5万 = 42.5万円

多く資金を割り当てています。

ココの投資資金に対する利益率は鈴さんモデルよりも小さくなります。 この差は、端的に言うとココの設定は、鈴さんの設定よりも更に安全マージンを設けたからです。

 

鈴さんのブログを見て思ったことは、

・鈴さんは、ココよりも多くの通貨ペアで分散して運用している。

・鈴さんは、既に長年運用し、確定利益を生み出しているので、既に実質的なストップロスラインはより安全側にシフトしている。

・鈴さんは、チャートからレンジ90円-150円を想定の上、敢えて現状の相場を鑑み100円-140円のレンジで稼働している。

・鈴さんは、下限100円もしくは上限140円に近づいてきたら資金を追加投入してでもレンジを広げていく予定。

 

ココは、レートがレンジ付近に近づいてきた時に、鈴さんのように機敏に資金の追加投入できる自信がないです。だから、あらかじめロスカットラインをレンジより外側に設定することで安全マージンを取ることにしました。

誤解が生じないように言いますと、決して、鈴さんの設定がココの設定より安全ではない、という意味ではありません。 鈴さんはレンジに近づいてきたら資金投入してレンジを広げていくので、その時点で設定はより安全側に修正されます。

残念ながら、鈴さんとココでは持っているFXの知識と行動力(リスクを感じ取り、機敏に設定を見直す能力)は桁違いで、予備資金額も、取れるリスクも違います。 公開されている設定を大いに参考にさせていただきましたが、単純に1/4モデルとしてマネをしてしまうのは危険だと思いました。 設定をマネしただけでは、いざ有事(大暴落や大暴騰)が発生した時に、何も手をうつこともできずロスカットされてしまうでしょう。

そうならないためにも、ブロガーの皆さんが公開されている設定を勉強させてもらいながらも、最終的な設定は自分で納得して決めるようにしています。

 

トラリピEUR/JPY設定(運用試算表版)

2019/5のマネースクエアのサイトリニューアルに伴い、らくトラ運用試算表は、以下のような単なる運用試算表に変更されました。ずいぶんすっきりとした画面になりました。

一部の指標の計算方法が変更になっているところもありますが、基本的には大きな変更はありません。

まずは買いトラリピ

 

EUR/JPYのココの買いトラリピ運用試算表、運用試算表版/

 

売りトラリピ

 

EUR/JPYのココの売りトラリピ運用試算表、運用試算表版/

 

リニュ前の方がカワイイ

 

最後に、このEUR/JPYペアで特徴的なことは、2019/4時点では、126円付近をウロウロしており、売りレンジにいるということです。

 

ココのトラリピEUR/JPYの19チャートハーフアンドハーフ

 

売りレンジにいるということは、買いではなく、売りから入るということで、これはFXの特徴の一つです。

株でも信用取引で売りから入ることは可能です。ココも以前、株のサヤ取りをしていた時、株の空売りをしていました。しかし、株の信用取引では貸株料と呼ばれる費用が発生します。また、空売りが殺到すると、逆日歩という更なる追加費用が発生する可能性もあります。そのため、株の空売りは敷居が高かったです。

その点、FXはそういった費用は発生しないので、株式よりも売りから入ることへの抵抗は低いと思います。

FXで売りから入るといって、買いと比較して特に気をつけなければいけないことはないと思っていますが、強いて言えば、スワップポイントの確認です。

例えばAUD/JPYなどのように、高金利通貨と日本円のペアの場合、買いで入るなら、プラスのスワップポイントが付きますが、売りで入った場合は、逆にマイナスのスワップポイントが付きます。

これは、日本の政策金利よりもオーストラリアの政策金利の方が高いためです。ざっくりと、以下のような感じでココは理解しています。

 

AUD/JPYペアを買う場合

スワップポイント≒オーストラリアの金利-日本の金利>0


AUD/JPYペアを売る場合

 

スワップポイント≒日本の金利-オーストラリアの金利<0

では、このEUR/JPYペアの場合はどうでしょうか?

日本はかなりの低金利政策(0~0.1%)ですが、EUではそれに負けず劣らずの低金利(0.0%)です。両通過で金利差がほとんど無いということは、買っても売ってもほとんどスワップポイントがつかないということです。ほとんど金利差がないとは言え、ほんの僅かに日本円の方が金利が高いので、スワップポイントの関係は以下のように、AUD/JPYペアの場合とは逆になります。

 

EUR/JPYペアを買う場合

 

スワップポイント≒ユーロの金利-日本の金利<0


EUR/JPYペアを売る場合

 

スワップポイント≒ユーロの金利-日本の金利>0

EUR/JPYを買うと、マイナスのスワップポイントが付き、売るとプラスのスワップポイントが付きます。でも微々たるもので、スワップポイントは日々変動するのであまり気にしても仕方がないと思います。

2019年4月時点のマネースクエアにおけるスワップポイントはそれぞれ、売りが1円、買いが-10円(1万通貨あたり)でした。

AUD/JPYのような通貨ペアを売りレンジでトラリピをする場合、マイナスのスワップポイントがついてしまうのでおもしろくありませんが、このEUR/JPYペアに関しては、1万通貨あたりわずか1円とは言え、マイナスにならないので躊躇なく売りから入れます。また、買いレンジに入ったとしても、1万通貨あたりたった10円のマイナススワップですので、他の通貨ペアに比べると、遥かに負担は小さいのも、この通貨ペアのいいところだと思っています。

本来トラリピは、為替差益差をコツコツ拾っていく投資手法なので、スワップ狙いでやるものではないかと思っています。なので、スワップを考慮に入れるのは筋違いかもしれません。でも、マイナスのスワップポイントは心理的に苦痛なのは事実です。その点、このEUR/JPYは、売り、買い、どちらのレンジ帯に居てもスワップ損にヤキモキすることがないと思います。

ユーロは当面Brexitからみで、値動きが激しくなるのではないかという期待もあります。いや、レンジ内で大いに乱高下して欲しい!

今後、この設定をベースとしてしばらく様子を見ていき、予算や必要に応じてテコ入れしていきたいです。

以上、管理人ココが、CAD/JPY、NZD/USDペアに続き3番目に稼働させたEUR/JPYペアの設定内容と、その設定根拠でした。

なお、ココはEUR/JPYペアを含め、分散目的で合計5通貨ペアをトラリピで稼働させています。

 

分散目的で合計5通貨ペアを低リスクでトラリピで稼働させています♪

 

 

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