本家トラリピvsマネパ半自動トラリピ、2020/2実績を公開!
管理人のココは、マネースクエアのトラリピでFX投資をしています。
トラリピとは、FXの自動売買手法です。取引ルールを一旦設定してしまえば、為替の上げ下げを予想したり、心配したりする必要はありません。
そのルールに従って24時間・自動でココの代わりに坦々とトレードしてくれます。
一度設定してしまえば、基本的にほったらかしにできるので、気に入っています。
ナマケモノ投資!
トラリピは稼働後にほったらかしにできるだけでなく、設定も楽チンです。しかし通貨ペアにもよりますが、実質的な取引コストは他のFX業者よりも高めの傾向です。
取引コストを下げる方法として、手動トラリピ、半自動トラリピ、MT4＋トラリピ系EA、という手法があることを以前記事にしました。
でもあくまで机上の検討結果です。
ココは、半自動トラリピは本当に本家トラリピに比べてコストダウンができるのか？また利益UPの効果があるのか？ 気になりました。
ということで、ココは2019年末から実際に投資をして検証中です。
身銭切っての実験です
本記事では、EUR/JPYの通貨ペアで、マネースクエアの提供する本家トラリピと、マネーパートナーズの提供する連続予約注文サービスを利用した半自動トラリピの2020年2月度の実績を公開します。
- 比較する通貨ペアはEUR/JPY
- マネスクとマネパのEUR/JPY取引コスト比較
- EUR/JPYトラリピの設定
- マネスクとマネパの2月度EUR/JPY実績
- マネスクとマネパの2月度EUR/JPYトラリピ考察
比較する通貨ペアはEUR/JPY
比較するのはEUR/JPYです。
なぜならココのトラリピの中で、これまで一番良好な成績を出してくれているのがEUR/JPYだからです。
このEUR/JPYの通貨ペアで、今後、本家トラリピとマネパの半自動トラリピの両方を実際に投資することで、その実績を赤裸々に公開していきます。
なお「トラリピ」は、マネースクエアの登録商標です。手法自体もマネースクエアが特許を持っています。「半自動トラリピ」という言葉は、マネースクエアのトラリピとは直接関係ありません。
本記事では、トラリピ風の半自動の作業で行う方法を称して「半自動トラリピ」と呼ぶことにします。
マネスクとマネパのEUR/JPY取引コスト比較
まず、本家トラリピを提供するマネースクエアと、連続予約注文を有するマネーパートナーズにおける、EUR/JPYの取引コストを比較してみました。
ここでいう取引コストとは、スプレッドとマイナスのスワップです。
まず、スプレッドについてです。スプレッドは、言うまでもなく狭い方が望ましいです。
EUR/JPYのスプレッドは、調査時点ではマネースクエアが25銭に対して、マネーパートナーズ(FXnano)は7銭と、マネースクエアの1/3以下でした。
そして、スワップポイントですが、まず売りポジションの場合は、調査時点ではマネースクエアが+5円に対して、マネーパートナーズは+2円と、わずか3円ですがマネースクエアの方が良いスワップポイント条件を提供しています。
一方で、買いポジションの場合は、調査時点ではマネースクエアが-75円に対して、マネーパートナーズは-20円と、その差は3倍以上、55円/日/1万通貨でした。
スワップポイントは、EUと日本の政策金利差を元に、FX業者が独自に設定しています。ですので、同じ通貨ペアでもこのように差がつく場合があります。
なお、ココはトラリピのEUR/JPYを2019/2にハーフ＆ハーフで稼働開始しましたが、その後買いポジションのマイナススワップが大きくなって流石に嫌気がさしたので、2019/12末に買いトラリピを解消して売りトラリピだけに変更しました。
EUR/JPYトラリピの設定
今回の比較をするにあたっては、マネースクエアのトラリピは、現在稼働させている設定をそのままであり、何もいじりません。
マネパの半自動トラリピは、今回の比較実験のためにマネスクのトラリピに準じた設定を行ない、新たに稼働させました。
下の表がその設定です。マネースクエアは上述の通り、現在は買いトラリピは設定していません。
マネーパートナーズは、買いポジションのマイナススワップがマネースクエアの1/3以下なので許容範囲と考え、買いトラリピ側も設定しています。すなわちハーフ&ハーフの設定としています。
マネスクの売りである「ハーフ&ハーフ」が本家で使いものにならないのは残念
なお、どちらもレンジとトラップ値幅、ねらう利益は同じです。
ところで、ねらう利益はどちらも1,000円ですが、本家トラリピ方だけ、本家の特徴である「決済トレール」の機能をONにしています。
決済トレールは20pips(200円)上昇後に作動するので、設定上の狙う利益を800円として、帳尻を合わせています。マネーパートナーズには決済トレールの機能はありませんので、狙う利益は1,000円です。
決済トレールは、為替の値動きがうまくハマれば1回の取引の利益を大幅に伸ばしてくれる可能性のある機能です。反対に裏目に出ることもあります。
決済トレールについては、以前こんなツイートをしました。
CAD/JPYトラリピ
— ココ＠プロ専業主婦 (@shufuinvest) September 8, 2019
狙い利益の60pips(決済トレール有)上昇後にトレール発動、
最終的に142.8pip獲得できてた。これはトレールがうまくハマった例。
逆にトレール発動前に反転してしまい、利確の機会損失も起こりうるので手放しでは喜べないが、
決済トレールのメリットを示す一例??#FX #トラリピ pic.twitter.com/qZhVpddDv2
マネスクとマネパの2月度EUR/JPY実績
まず、2020年2月度のEUR/JPYの4時間足チャートを見てみましょう。
まさにレンジ相場！トラリピ向けの理想的な為替の値動きです。チャート図中の緑の破線は新規注文を入れているトラップを示しています。
青が売りレンジのゾーン赤が買いレンジのゾーン(マネスクは売りレンジのトラリピのみ稼働)です。2月度はほぼ買いレンジの中で為替変動していたってことです。
マネスクトラリピ2月度EUR/JPY実績
下のチャートは、2月度のマネースクエアのトラリピの取引履歴を書き加えたものです。
新規の買い注文が4回、決済の売り注文が6回執行されています。為替変動による差益は+6,196円でした。
ほとんど買いレンジにいた割には、2月もしっかり儲けてくれています
マネパ半自動トラリピ2月度EUR/JPY実績
続いて、下のチャートは2月度にマネーパートナーズの連続予約注文による半自動トラリピの取引履歴を書き加えたものです。
新規注文が25回、決済注文が18回それぞれ執行されていました。為替変動による差益は+13,000円でした。
前述のとおり、マネーパートナーズの半自動トラリピの方は、売りレンジも買いレンジも稼働させているので、売りレンジしか稼働させていないマネースクエアの結果と単純比較はできません。
そこで、両者を公平に評価するために、マネーパートナーズの約定分のうち、売りトラリピだけを抽出して比較することにしました。
マネスクとマネパの2月度EUR/JPYトラリピ考察
それでは早速考察しちゃいます。
マネ―スクエアのトラリピ2月度EUR/JPY考察
下の表は、2月度のマネースクエアのEUR/JPYのトラリピの取引履歴です。
変動差益が1,200円と1,598円のところは、トレール機能が有効に働いたので狙い利益よりも大きな利益幅を得ることができています。
こちらは変動差益が1,598円となった場合の決済トレール例です。トレールを繰り返しながら1回の取引の利益幅を伸ばしてくれているのがわかります。
決済トレールはマネースクエアだけが設定できる機能です。トラリピの良さが現れた好例です。
マネパ半自動トラリピ2月度EUR/JPY考察
下の表は、2月度のマネーパートナーズのEUR/JPYの半自動トラリピの取引履歴です。
このうち、公平な評価をするために、売りトラリピだけを抽出した取引履歴がこちらです。
EUR/JPYの2020年2月度の売りレンジの比較結果をまとめると以下になりました。
僅差で本家マネスクの勝ち!?
実現利益だけを抜き取れば、そう言えます。やはり決済トレールが効いたのが大きいです。
なお、マネーパートナーズの半自動トラリピのうち、買いトラリピのみの取引履歴を抽出したものがこちらです。
2月度はほとんどが、買いレンジゾーンにいたため、買いトラリピの取引回数および利益の方が大きかったです。
EUR/JPYの買いポジションのスワップはマイナスのため、スワップ差損益はマイナス88円でした。
これは、為替変動利益の7,000円と比較すれば、約1.2%にしか過ぎないので、許容範囲だと思います。
もし、マネ―スクエアのトラリピでも同様に買いトラリピを稼働していたら、その時のスワップは、両社のスワップポイント比で単純換算するとマイナス264円です。これは為替変動利益の7,000円と比較すれば、約3.8%にしか過ぎません。
稼働を止めてしまったことは、結果論ですが機会損失だったことを示しています。
ココは後悔していないよ
なぜなら、今月はたまたまレンジ相場、かつボラティリティも比較的大きかったので、買いトラリピの決済が頻繁に発生しました。ボラティリティが低い場合や、下落基調の相場の場合は、マイナススワップの大きいポジションを長らく保有し続けることになります。
そうした場合、日々マイナススワップによる損失が累積されていくことになります。
NZD/USDとAUD/USDがまさにその状態…
マイナススワップをどこまで許容するかは悩ましいところですが、現時点ではココは少しの手間でコストダウンできるならそちらを選びたいです。
なお、コストに関してはスワップポイントだけでなく、スプレッドも重要です。
以下は3月某日のマネースクエアとマネーパートナーズ(nano口座)のEUR/JPY取引レートです。
これをもとに、図表にまとめたものが以下です。
ファッ!?
ということで、2月度はマネースクエアの方が利益は多かったですが、この結果だけでマネースクエアの方が優れているというつもりはありません。
重要なのは、どちらもちゃんと稼いでくれているという事実です。
トラリピは長期運用が基本
なので、たかだか数ヶ月の結果では何も結論めいたことを言うことはできません。
引き続きデータを取っていきたいと思います。
、、、データを取っていきたいのですが、残念なことにEUR/JPYは買いトラリピゾーンに入ってしまいました。
マネスクの方は買いトラリピを中止しているので、指を加えている状態です。この機会損失はもったいないけれど、NZD/USDやAUD/USDで悲惨なマイナススワップを味わい中なので、これ以上の損失を避けるために、苦肉の策として中止しています。
マネスクさん、ハーフ&ハーフさせて下さい！
一方で、マネパの方はマイナススワップがそれほど大きくないので、ハーフ&ハーフで運用継続していく予定です。
ココがマイナススワップの買いトラリピで血祭りにあうか、乞うご期待!?
また売りレンジに戻ってきた時は、この実験を再開したいと思います(為替相場で生き残っていれば)。
以上、2020/2月度のEUR/JPYトラリピ実績比較でした。
