マネパの連続予約注文を使ったCAD/JPYの、ココのトラリピ設定を公開!
ゾーンスワップ法を適用しています。
管理人ココは、これまでにも、マネーパートナーズ (以下、マネパ)でグリッドトレード(後述)をしています。
本記事では、ココが2020年8月から新たに稼働開始した、CAD/JPYのグリッドトレードの設定内容を公開します。先日ブログで公開したゾーンスワップ法 も適用しています。
グリッドトレード(後述)はFXの投資手法の一つです。
グリッドトレードは、マネースクエア社が提供する、FXの自動売買システム「トラリピ 」が有名です。取引ルールを一旦設定してしまえば、そのルールに従って24時間・ココの代わりに自動で淡々とトレードを繰り返してくれます。
日々為替チャートに張り付く必要がなく、為替の値動きを予想したり、上げ下げに一喜一憂する必要はありません。忙しくて為替相場に貼り付けない人や、為替相場を読む知識がない人でもできます。
ココはマネースクエア社のトラリピ をしていますが、マネーパートナーズの連続予約注文を使ったグリッドトレードもしています。
マネーパートナーズの連続予約注文によるグリッドトレードは、マネースクエアのトラリピよりも一手間掛かりますが、低コストなことが特徴の一つです。これが、マネパでもグリッドトレードをしている理由です。
コストに敏感なお年頃
連続予約注文を使ったグリッドトレードとは
マネーパートナーズの連続予約注文は、トラリピのようなグリッドトレード専用ではないので、レンジの上限と下限を決めて、その間に、トラップ(グリッド)を張り巡らせるような、便利な注文機能はありません。連続予約注文とは、1つの注文を、最大20回まで自動で繰り返し注文してくれるものです。
この連続予約注文を、トラップ本数分注文を繰り返せば、擬似的なトラリピの完成です。
基本となるのは1つのIFO注文です。この図はIFO注文の例です。
このIFO注文を、注文値をずらしながら複数本並べるように連続予約注文をすると、、、、グリッドトレードの出来上がり!
ということで、最初の注文設定の時に、トラップを1本1本注文を入れる必要があるので、多少手間がかかります。しかし一旦設定してしまえば、 「トラリピ」とほぼ同等の動作をさせることができます。
IFO注文の詳細はこちらの記事をどうぞ↓
ココは、この連続予約注文を使ったグリッドトレードを既にやっていますが、2020年8月より、新たに100万円を入金し、CAD/JPYのグリッドトレードをすることにしました。
CAD/JPYは既に10万円の資金で稼働中ですが、順調な成績、かつ手間いらずであることを、実際にデータをとって確認できました。そこで今回、その10倍の100万円の資金を投入し、稼働させることにしました。
CAD/JPYグリッドトレードの設定
CAD/JPYの基本設定
CAD/JPYの基本設定は、既にトラリピ(資金100万)やマネパ(資金10万)で稼働させているものと、レンジ幅やトラップ幅は全く同じで、こちらになります。
この設定で、コロナショックも余裕で耐えられ、ココのトラリピ通貨ペアの稼ぎ頭でもあります。
この設定をCAD/JPYのチャートに重ねたのがこちらです。20年という長期スパンのチャートですが、過去の値動きをサポートできているレンジ設定となっています。
こちらは、同設定のトラリピ運用試算表です(利用はマネースクエアのログインが必要です。)
強制ロスカットされてしまうレートは、61.45円です。レンジアウトしてもすぐにロスカットされることはありません。かなりロスカット耐性は高いと思います。
このCAD/JPY設定に対し、ロスカットされる危険性(ロスカットレート)は変えずに、追加資金無しで利益拡大を狙うために、以下に示すゾーンスワップ法を適用しました。
CAD/JPYにゾーンスワップ法を適用した設定
ゾーンスワップ法については、こちらの記事で説明していますが、本記事だけでも理解できるように書いています。
まず、本記事におけるゾーンとは何か説明します。
ココのCAD/JPYの設定を、トラップ毎にシートに表示したものがコチラになります。数字が沢山の表で恐縮ですがご容赦下さい。
表中3列目の”買い仕掛け”は、買い注文の指値です。ココの設定では69.8円から89.0円のレンジ幅を、0.4円刻みで49本のトラップが設定されていることがわかります。
各トラップは0.1万通貨(1,000通貨)単位の注文としているので、”取引代金”は買い注文レート✕1,000となります。必要証拠金の値がマイナスになっているのは、ロスカットレートなどを試算する時の自分用なので、ここでは気にしないで下さい。
必要証拠金は、
必要証拠金＝取引代金÷25
で計算しています。(国内FX業者の最大レバレッジは25倍なので)。
上の表は、トラップ毎に必要証拠金を算出し、それを49行並べたものになっています。
必要証拠金の計算方法は、FX業者によって異なります。この表の計算方法は実はマネパとは異なります。ただ、そんなに大きく異なるわけではないので、ロスカットレートのラフ見積もりには十分だと思っています。
普通のグリッドトレードをするだけなら、こんな表をわざわざ作成しなくても、トラリピ運用試算表で十分だと思います。しかし今回は、ゾーンスワップ法を解説するために、このような表を作成して説明します。
ゾーン割り当て
上表の基本設定を、ゾーン1からゾーン4の4つに分割して色分けしてみたのが、以下の図です。ここでは、ココはこのCAD/JPYでは4つのゾーンに分けましたが、通貨ペア、レンジ幅、為替のボラティリティなどを考慮して、各自で自分にあったゾーン数を適宜決めるのが良いでしょう。
執筆時点のCAD/JPYのレートは、約79円です。ちょうどゾーン2とゾーン3の間でした。
ここから、為替レートが上がるか下がるかは、ココは読めませんが、すぐにゾーン4まで上がることはなさそうです。ということは、ゾーン4に相当する設定は、今すぐ活躍することはなさそうです。
であれば、ゾーン3の上限付近まで為替レートが上がってきてから、ゾーン4を設定してもいいですね。それまでの間、ゾーン4の必要証拠金の範囲内で、ゾーン4の代わりに他のゾーン(例えば後述するゾーン2＋)を設定し、証拠金を有効活用しよう、というのがゾーンスワップ法の基本的な考え方です。
今回の例の場合、ゾーン4の設定に必要な必要証拠金は、41,664円です。これは、全必要証拠金155,624円の約28%に相当します。
この約28%の必要証拠金を、ゾーン4に為替レートが近づいてくるまでの間、別のゾーン(例えば、後述するゾーン2＋)の設定に、この必要証拠金を流用してグリッドトレードを稼働させます。そして、ゾーン4に為替レートが近づいてきたら、後述するゾーン2+を手仕舞いし、同時にゾーン4を設定します(ゾーン4とゾーン2+をスワップする)。
ゾーン同士をスワップするから、ゾーンスワップ法
この手法のポイントは、お互いスワップするゾーンの証拠金をほぼ同額にしておくことです。全く同額であれば、追加資金の投入無しでも、強制ロスカットレートは全く変わりません。
ここでは、ただちに設定する必要のないゾーン4の証拠金範囲内で、ゾーン2の領域に手厚くトラップを追加します。
ゾーン2は、74.6円から79.0円の範囲です。執筆時点の為替レートは79円付近なので、このあたりのトラップを追加しておけば、たくさん約定してくれるかもしれない、ということを期待した戦略です。
通常ならばトラップを追加するためには追加資金が必要となります。しかし、ゾーンスワップ法を使えば、追加資金無しにトラップを追加できます。しかもロスカットレートの変更無しに。
ただし、注意事項があります、"買い"から入る注文の場合は、必ず現在の為替レートよりも高いゾーンの必要証拠金を活用してゾーンスワップします。現在の為替レートから遠いからといって、現在の為替レートよりも下のゾーン、この用だとゾーン1の証拠金を活用してはダメです。
ここでは、本来ゾーン4の設定に必要であった証拠金41,664円を使って、ゾーン2にトラップをかぶせます。ゾーン2にかぶせるので、ここではゾーン4の代わりに設定するゾーン名を、"ゾーン2＋"と呼ぶことにします。
下の図に示すように、ゾーン4の代わりに、74.8円から79.6円を"ゾーン2+"として割り当てました。これはほぼゾーン2と重なるレンジです。
"ゾーン2+"の設定に必要な必要証拠金は40,139円です。これは、ゾーン4の必要証拠金である41,664円を超えない範囲としています。
そうすることで、強制ロスカットレートされる危険性が元の設定より上がることはありません。
この設定では、59.426円が強制ロスカットレートです。これは元設定の61.450円よりも更に安全側になっています。
"ゾーン2+"のトラップ幅は、ゾーンスワップを適用する前の基本設定と同じ0.4円ですが、ゾーン2の買い仕掛け値の設定とは0.2円ずらしました。つまり、ゾーン2付近は、トラップが0.4円刻みから0.2円刻みへと、密なトラップ状態となります。
なお、上図において、"ゾーン2+"の買い仕掛け値を74.79円～79.59円という風に、小数2桁目を9にして、あえてキリの悪い数字しているのは、ココのこだわりです。
"ゾーン2+"の買い仕掛けは、小数2桁目が9と覚えておけば、" ゾーン2"が約定したのか、" ゾーン2+"が約定したのかすぐわかるし、のちのち"ゾーン2+"のし掛けを解除する場合も一目瞭然だからです。
74.80円～79.60円としてしまうと、元の"ゾーン2"の設定と見分けがつかなくなるのでそうしました。
これは完全に個人のお好みです。完全にゾーン2のトラップ設定とかぶせてもいいと思います。その場合は、新規も決済も約定時に同時に、2回通知がくることになります。
上図では、ゾーン4と"ゾーン2+"をスワップさせるという意図を説明するために、表中のゾーン4の領域に"ゾーン2+"を入れ替えた表にしていましたが、上図を為替レート順にソートしたものが以下の図です。
ゾーン2付近を密にしました
各ゾーンをチャート図に重ねてみた図がコチラです。
ゾーンスワップ法適用後にやること(出口戦略)
ゾーンスワップ法を適用した場合は、ノーマルのグリッドトレードとは違って、完全にほったらかしという訳にはいきません。
楽しては稼げないのだった…
下図の赤矢印で示すように、ゾーンスワップ法を適用後に、為替レートが上がって、ゾーン3の上限付近まで上がってきた時点で、"ゾーン2+"の設定を解除する必要があります。"ゾーン2+"よりも高い為替レートにいるので、"ゾーン2+"のトラップのポジションはゼロのはずです。なので含み損はありません。
それと同時に、ゾーン4の設定をします。
大事なことは、"ゾーン2+"の設定解除とゾーン4の設定を同時にすることです。もし"ゾーン2+"の設定解除を行わずにゾーン4の設定を設定してしまうと、強制ロスカットされる危険性が上がることになるので、気をつけて下さい。
また、下図の緑矢印で示すように、”ゾーン2+"の設定後に、為替レートが下がって、ゾーン1付近になった場合は、そのまま"ゾーン2+"を維持し、ゾーン4は設定しません。下落時は含み損が2倍の勢いで増えていきますが、ちゃんと設定していれば、ロスカットレートは当初の見込みと変わりません。
その後、もしまたゾーン3付近に上がる時には、2倍の利益を上げてくれるでしょう。
連続予約注文の方法
ここでは、上で説明した設定を、マネパの連続予約注文を実際に行う方法を図解で示します。注文方法を知っている方はスキップして下さい。
マネパでは、いくつかの注文方法があります。まず連続予約注文のモードに変更が必要です。
次に、トラップ1本づつ、連続予約注文をセットしていきます。
連続予約注文は最大20回まで同じ注文を繰り返してくれるという機能です。まず1回目の注文内容をセットします。
ここではレンジ下限の買い(69.8円)→売り(70.7円)のIFO注文の連続予約注文の例を図示します。
次に、先程セットした1回目の注文を20回繰り返すオーダーを入れます。連続条件を「前注文の利食い約定時」にすることがミソです。
連打! 連打! 連打!
最後に、[注文する]をクリックすれば注文確定です。
注文内容は、連続予約注文照会で確認できます。
これをトラップ本数分繰り返します。50本のトラップなら50回です。
スマホでも注文は出来ますが、パソコンの方が楽でした。
この点はトラリピのシステムが優秀!
なお、マネパでは、現在価格よりも不利な条件で注文を出す逆指値注文ができません(執筆時点)。なので、現在のレートよりも下の買い仕掛け注文しかできません。よって、為替レートが上がってきた時に、タイミングを見計らって注文を入れることになります。
実は、逆指値注文を入れる裏技は存在し、ネット上に転がっています。ダミーの即決済注文を入れる方法ですが、わずかとはいえスプレッド損が発生するのでココはやりません。どうしても、最初に全トラップの設定を完結して、完全放置したいんだ! という方はググってみて下さい。
ココは注文をセットする場合は、打ち間違い、設定飛ばし、2重設定を避けるために、以下のようなシートを用意しています。ご参考まで。
ちなみに、上の表の1番右の列は、マネパ式の必要証拠金です。マネパは独自の必要証拠金算出方法 があります。
必要証拠金が為替レートのゾーンで決まるんだね
連続予約注文で期待されている改善点
最後に、マネーパートナーズの連続予約注文の難点は、1つのトラップにつき、最大連続繰り返し回数の上限が20回と有限であること、および逆指値注文に対応していないことです。これに対しては、顧客からも要望が来ているようで、検討中とのことです。
制限無しじゃなくても、9999回でいいよ
これらは、技術的な対応は簡単なのでしょうが、特許のからみが難しいのだと思います。マネパの優秀な社員が華麗な特許回避策を捻出してくれることを期待しています。
なお、ココが同設定で10万円の資金で稼働させたCAD/JPYは、319日経過時点で、最大繰り返し数は17回で、18回目がスタンバイ中でした。為替レート次第ですが、うまくいけば1年近くノーメンテでもいける可能性もありそうです。
グリッドトレード(トラリピ)の資金効率アップのアイデア
ですです。ていうかあなた誰？怖いんですけど・・・
以下、参考まで。
めがねこ さんの先リピ
鈴 さんのブロックトラリピ
最後に。グリッドトレード(トラリピ)を、安全に稼働させるためには、ある程度まとまった資金が必要になります。その資金を有効活用できる、こんないい方法があるよ、というのがあればココに是非とも教えて下さい!
口座開設は無料
