ココブロ

- アラフィフ主婦のおかねのはなし -

【FX】トラリピ戦略 ゾーンスワップ法

トラリピの証拠金を有効活用して資金効率を上げる手法を解説!

 

本記事のお題はこちらです。

トラリピの証拠金を有効活用する作戦

 

証拠金を(有効)活用?

 

トラリピを稼働させていると、「もっとトラップにガンガン刺さって約定して欲しい」とか、「レンジアウトしてしまって、機会損失でもったいない」と思うことがありますよね。そういった場合、基本的には資金を投入して、トラップ数を増やすのが定石です。

でも、もうこれ以上資金を追加したくない、と思うことがあります。

その場合、現在のポジションの状況や為替レートによっては、追加資金無しで、手厚くトラップ数を増やしたり、レンジ拡張をして、レンジアウトによる機会損失を回避できるかもしれません。

今回は、証拠金を有効活用するテクニック(ココはゾーンスワップ法と呼んでいます)について、図をたくさん入れて解説します。

 

ロスカットされる危険性は上げずに効率よく儲けたい!

 

なお、トラリピ とは、FXの自動売買手法です。

一度取引ルールを設定してしまえば、設定したルールに従って24時間、自動でココの代わりにトレードしてくれます。

 

稼働通貨ペア(2019年~)

CAD/JPY 資金100万円

NZD/USD 資金100万円

EUR/JPY 資金120万円

AUD/JPY 資金50万円

AUD/USD 資金100万円

ココはこの5通貨ペアを口座に470万円投入し運用しています。ロスカットされないようにかなりリスクを抑えた設定にしています。

今回、ゾーンスワップ法について、CAD/JPYの買いトラリピを例に上げて説明します。

 

 

ココのCAD/JPYトラリピ設定

ココのCAD/JPYの設定はこちらです。

2019/1/23に稼働開始してから、これまで順調に資産を増やしてくれています。コロナショックにも余裕で耐えました。

ココのトラリピCAD/JPYの設定

CAD/JPYのチャートとココの設定

CAD/JPYのチャート上に、設定を載せたものがコチラです。

下の図のチャートの方が、設定のイメージが付きやすいと思います。20年のロングスパンチャートですが、買いレンジがしっかりとカバーできていることがわかります。

ココのトラリピCAD/JPYの設定とチャート

CAD/JPYのトラリピ記事はコチラ

 

CAD/JPYの運用試算表

ココのCAD/JPYトラリピの設定を、運用試算表で見積もった結果はこちらです。

ココのCAD/JPYトラリピ設定における運用試算表結果

 

ゾーンスワップ法の基本的考え方

基本設定

まず、本記事におけるゾーンとは何か説明します。

ココのCAD/JPYの設定を、トラップ毎にシートに表示したものがコチラになります。数字だらけですがご容赦下さい。

ココのCAD/JPYトラリピ設定のシート(オリジナル)

表中3列目の”買い仕掛け”は、買い注文の指値です。ココの設定では69.8円から89.0円のレンジ幅を、0.4円刻みで49本のトラップが設定されています。

各トラップは0.1万通貨(1,000通貨)単位の注文としているので、”取引代金”は買い注文レート✕1,000となります。必要証拠金の値がマイナスになっているのは、ロスカットレートなどを試算する時の自分用なので、ここでは気にしないで下さい。

必要証拠金は、

必要証拠金=取引代金÷25

で計算できます(国内FX業者の最大レバレッジは25倍なので)。

上の表は、トラップ毎に必要証拠金を算出し、それを49行並べたものになっています。

普通にマネースクエアのトラリピをするだけなら、こんな表をわざわざ作成しなくても、トラリピ運用試算表で十分だと思います。しかし今回は、ゾーンスワップ法を解説するために、このような表を作成してみました。

 

ゾーン割り当て

上表の基本設定を、ゾーン1からゾーン4の4つに分割して色分けしてみたのが、以下の図です。ここでは、説明のために4つに分けましたが、レンジ幅や為替のボラティリティなどを考慮して、分割数を各自で適宜決めるのが良いでしょう。

ココのCAD/JPYトラリピを4つのゾーンに分けてみた(ゾーンスワップの説明)

 執筆時点のCAD/JPYのレートは、約79円です。ちょうどゾーン2とゾーン3の間でした。

ここから、為替レートが上がるか下がるかは、ココは読めませんが、すぐにゾーン4まで上がることはなさそうですね。ゾーン4に相当する設定は、今すぐ活躍することはなさそうです。

であれば、ゾーン3の上限付近まで為替レートが上がってきてから、ゾーン4を設定してもいいですね。それまでの間、ゾーン4の必要証拠金の範囲内で、ゾーン4の代わりに他のゾーン(例えばゾーン5)を設定し、証拠金を有効活用しよう、というのがゾーンスワップ法の基本的な考え方です。

 

今回の例の場合、ゾーン4の設定に必要な必要証拠金は、41,664円です。これは、全必要証拠金155,624円の約28%に相当します。

この約28%の必要証拠金を、ゾーン4に為替レートが近づいてくるまでの間、別のゾーン(例えば、ゾーン5)の設定にこの必要証拠金を使ってトラリピ運用します。そして、ゾーン4に為替レートが近づいてきたら、ゾーン5を手仕舞いし、同時にゾーン4を設定します(ゾーン4とゾーン5をスワップする)。

ココのCAD/JPYトラリピを4つのゾーンに分けてみたの追加説明(ゾーンスワップの説明)

 

ゾーン同士をスワップするから、ゾーンスワップ法

 

この手法のポイントは、お互いスワップするゾーンの証拠金をほぼ同額にしておくことです。全く同額であれば、追加資金の投入無しでも、強制ロスカットレートは全く変わりません。

以下で、ゾーンスワップ法の応用例を具体的に説明します。

 

ゾーンスワップ法の応用例

ゾーンを重ねて利益率アップを狙う

ここでは、ただちに設定する必要のないゾーン4の証拠金範囲内で、ゾーン2の領域に手厚くトラップを追加する方法例に上げて説明します。

ゾーン2は、74.6円から79.0円の範囲です。執筆時点の為替レートは79円付近なので、このあたりのトラップを追加しておけば、いっぱい約定してくれるかもしれない、ということを期待した戦略です。でも、通常ならばトラップを追加するためには追加資金が必要となります。

しかし、ゾーンスワップ法を使えば、追加資金無しにトラップを追加できます。

ここでは、本来ゾーン4の設定に必要であった証拠金41,664円を使って、ゾーン2にトラップをかぶせることにします。ゾーン2にかぶせるので、ここではゾーン4の代わりに設定するゾーン名を、"ゾーン2+"と呼ぶことにします。

 

下の図に示すように、ゾーン4の代わりに、74.8円から79.6円を"ゾーン2+"として割り当てました。これはほぼゾーン2と重なるレンジです。

ココのCAD/JPYトラリピのゾーン4をゾーン2+に割り当てた場合(ゾーンスワップの説明)

"ゾーン2+"の設定に必要な必要証拠金は40,139円です。これは、ゾーン4の必要証拠金である41,664円を超えない範囲としています。

そうすることで、強制ロスカットレートされる危険性が元の設定より上がることはありません。

この設定では、59.426円が強制ロスカットレートです。これは元設定の61.450円よりも更に安全側になっています。

"ゾーン2+"のトラップ幅は、ゾーンスワップを適用する前の基本設定と同じ0.4円ですが、ゾーン2の買い仕掛け値の設定とは0.2円ずらしました。つまり、ゾーン2付近は、トラップが0.4円刻みから0.2円刻みへと、密なトラップ状態となります。

なお、上図において、"ゾーン2+"の買い仕掛け値を74.79円~79.59円という風に、小数2桁目を9にして、あえてキリの悪い数字しているのは、ココのこだわりです。

"ゾーン2+"の買い仕掛けは、小数2桁目が9と覚えておけば、" ゾーン2"が約定したのか、" ゾーン2+"が約定したのかすぐわかるし、のちのち"ゾーン2+"のし掛けを解除する場合も一目瞭然だからです。

74.80円~79.60円としてしまうと、元の"ゾーン2"の設定と見分けがつかなくなっちゃいそうだったのでそうしました。

これは完全に個人のお好みです。完全にゾーン2のトラップ設定とかぶせてもいいと思います。その場合は、新規も決済も約定時に同時に、2回通知がくることになります。

 

上図では、ゾーン4と"ゾーン2+"をスワップさせるという意図を説明するために、表中のゾーン4の領域に"ゾーン2+"を入れ替えた表にしていましたが、上図を為替レート順にソートしたものが以下の図です。

ココのCAD/JPYトラリピのゾーン4をゾーン2+に割り当てた場合、ソート後(ゾーンスワップの説明)

 

ゾーン2付近が密です

 

各ゾーンをチャート図に重ねてみた図がコチラです。

ココのCAD/JPYトラリピのゾーン4の代わりにゾーン2+に割り当てた場合のチャート図(ゾーンスワップの説明)

 

ゾーンスワップ法適用後にやること(出口戦略)

ゾーンスワップ法を適用した場合は、通常のトラリピと違って完全にほったらかしという訳にはいきません。

 

楽しては稼げないのだった…

下図の赤矢印で示すように、ゾーンスワップ法を適用後に、為替レートが上がって、ゾーン3の上限付近まで上がってきた時点で、"ゾーン2+"の設定を解除する必要があります。"ゾーン2+"よりも高い為替レートにいるので、"ゾーン2+"のトラップのポジションはゼロのはずです。なので含み損はありません。

それと同時に、ゾーン4の設定をします。

大事なことは、"ゾーン2+"の設定解除とゾーン4の設定を同時にすることです。もし"ゾーン2+"の設定解除を行わずにゾーン4の設定を設定してしまうと、強制ロスカットされる危険性が上がることになるので、気をつけて下さい。

また、下図の緑矢印で示すように、”ゾーン2+"の設定後に、為替レートが下がって、ゾーン1付近になった場合は、そのまま"ゾーン2+"を維持し、ゾーン4は設定しません。下落時は含み損が2倍の勢いで増えていきますが、ちゃんと設定していれば、ロスカットレートは当初の見込みと変わりません。

その後、もしまたゾーン3付近に上がる時には、2倍の利益を上げてくれるでしょう。

ココのCAD/JPYトラリピのゾーンスワップの出口戦略の説明

 

なおこの手法は、鈴さん がブロックトラリピと呼んでいるものと、基本的に同じ考え方です。

 

ココはゾーンとして捉えていましたが、鈴さんはブロックとして捉えたネーミングですね。ココは、ゾーンを同時に立てるのではなく、交換(スワップ)するというイメージを持っていたので、ゾーンスワップ法って呼んでいます。まぁ、名前は何でもいいですね。

なおココは、2020年5月末に、AUD/JPYのトラリピにこの考えを初めて適用しました。ただしそのときは、このセクションで紹介したゾーンを重ねるという応用例ではなく、次のセクションで紹介する、レンジを一時的に拡張するという応用例を適用しました。

 

レンジ外にゾーンを一時的に設置し、レンジアウト機会損失を回避する

先程示した応用例は、ゾーンを重ねて利益拡大を狙うという作戦でしたが、こちらは、レンジアウトした、もしくはレンジアウトしそうな状態において、レンジアウトした場合の機会損失を回避するという時に使えます。

この例では、ゾーン4の代わりに、ゾーン0を設定します。ゾーン0は、ゾーン1つまりレンジ下限よりも更に下に配置します。

ココのCAD/JPYトラリピのゾーン4の代わりにゾーン0を割り当てた場合(ゾーンスワップの説明)

こうすることで、もしゾーン1を割ってレンジアウトしてしまっても、ゾーン0が機能するので、レンジアウトによる利益の機会損失を回避できます。

コロナショックの時は、ココのAUD/JPYトラリピは、買いレンジを割ってレンジアウトしてしまいました。強制ロスカットレートは、レンジ下限よりもだいぶ下の方に設定しておいたので、ロスカットされてしまう心配はありませんでしたが、レンジアウトしてしまうと、その間の値動きはすべて機会損失になってしまいます。

そこで、買いレンジ上限付近の建玉を保有していないゾーンを一旦解除し、その証拠金を有効活用して、追加資金の投入なしにレンジ下限を拡張するようにゾーン設定しました。

詳しくはコチラ↓

 

ゾーンスワップ法適用後にやること(出口戦略)

こちらの応用例も、先程と出口戦略は全く同じです。ほったらかしではなく、為替の値動きをチェックしながら、適宜、ゾーンを戻してあげる必要があります。

 

追加投資不要だけど、ひと手間かかるのが玉にキズ

 

ゾーンスワップ法の注意事項

ゾーンスワップ法は、いつでも使える手法ではありません。例えばこれからトラリピを稼働開始する場合に、為替レートがレンジの下限に位置している場合は、効果的に適用できる手法です。

逆に買いレンジ上限で既にポジションを保有している場合、今回の例だと、ゾーン4で既にポジションを保有していて含み損になっている場合は、この手法は適用できません。

 

最後に、強制ロスカットされる危険性を、当初の設定よりも上げないという観点で、この手法の注意事項を列記します。

  • スワップするゾーンの必要証拠金を極力合わせること

そうしないと、強制ロスカットレートが変わり、ロスカットされる危険性が上がります。

 

  • ゾーンは追加ではなく確実にスワップすること

そうしないと、単にハイレバ投資になっちゃいます。

 

  • 買いトラリピで現在の為替レートよりも下のゾーンは解除しないこと

下がった場合、泣きをみることになります。

 

  • 他の通貨ペアとゾーンスワップしないこと

状況によっては両ゾーンで建玉を抱えてしまい、一方を解除できなくなります。

 

 

鈴さんは、この手法は上級者向けとおっしゃっていました。たしかに、ロスカットレートがちゃんと計算できて管理できること、為替レートがどのゾーンにいるのか、を週一単位ぐらいで確認できることが条件になるかと思います。

 

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