アラフィフ主婦のFXトラリピ 2019年12月度実績を公開！
アラフィフ主婦のブログ管理人ココは、2019年1月からマネースクエアのトラリピを始めました。始めてからほぼ1年が経ちました。
トラリピとはFXの自動売買手法です。
一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。
2019年1月～ CAD/JPY 資金100万円
2019年1月～ NZD/USD 資金100万円
2019年2月～ EUR/JPY 資金120万円
2019年2月～ AUD/JPY 資金50万円
2019年2月～ AUD/USD 資金100万円
ココはこの5通貨ペアを口座に570万円投入し運用しています。
ロスカットされないようにかなりリスクを抑えた設定としていますが、そのぶん薄利です。
ココは基本的に毎週日曜日にトラリピ口座をチェックし、トラリピの週次実績を毎週日曜日に tweetしています。
本記事は、2019年12月度のトラリピ実績を公開します。集計期間は、2019/12/1～2020/1/5です。
2019年12月度のトラリピ運用実績
全通貨ペアのトータル12月度の実績は以下の通りでした。
確定利益： 14,600円(先月比+9,062円)
累計確定利益：182,759円(2019/1/26～)
評価損益： -73,384円(先月比+82,035円)
次の表は、ココが運用しているトラリピ5通貨ペアそれぞれの、12月度の実績です。
ココがトラリピを始めてから50週目が過ぎました。
今月の確定利益は14,600円でした。
これは先月よりも9,062円多かったですが、単に先月の5,538円が低すぎただけですね。
毎月これぐらいのボラティリティがあれば利確件数も期待できると思います。
12月末時点の評価損益(含み損)は-73,384 円でした。これは先月の-155,419円に対して半減しました。
トラリピの含み損はその仕組み上、避けられないものです。なぜなら、含み損が将来の利益に変わることを期待した手法だからです。だから、含み損があることは気になりませんが、それでも含み損が減るのは悪くない気分です。
そして、現時点では評価損益(-73,384円)よりも累計確定利益(182,759円)の方が、大きくなっています。
仮に今ポジションを全部クローズした場合の現実損益は、109,375円(税引前)になるということです。
ただし、ココは今のところは全ポジションをクローズするつもりはないので、あくまで計算上の話です。
トラリピは長期運用が基本だね
次に稼働開始後から12月度末までの各通貨ペアの月間推移グラフです。
夏頃に溜め込んだ含み損を年末にかけて吐き出していくような推移となっています。
含み損が一方的に増え続けること無く、利益は単調に増加しています。
12月度末の口座状況です。
12月度末時点の実質レバレッジは0.52倍、証拠金維持率は4,853%でした。
証拠金維持率は、先月度末の3,191％から4,853%に上がりました。実質レバレッジは、先月度末の0.79倍から0.52倍に下がりました。
稼働開始時に、もし仮に全ての通貨ペアの設定が約定した場合でも、その時の実効レバレッジは3.69倍、証拠金維持率は677%となるような低リスク設計にしていることが、ココのトラリピ設定の特徴です。
このように、かなりリスクを抑えた設定にしているため、リーマンショック級の暴落には耐えられるようになっています。
これまでの確定利益は再投資していない(複利運用していない)ので、実際にはさらに強制ロスカットラインは下がっています。
低リスクだけど、利益率が低いのがネックだね
なおココは、レバレッジや証拠金維持率の値そのものでリスク管理をしていません。
各通貨ペアの為替レートがどこまで動いたら強制ロスカットされるのかを想定したリスク管理をしています。
ココが思う、トラリピのようなレンジ固定型のリピート系FXが、ループイフダンのような 為替レート追従型のリピート系FXと比較して良いところの一つは、強制ロスカットラインを事前に算出できるということです。
このように、トラリピはリスク管理が容易です。でも利益については為替の値動き次第なので、ココは管理することはできません。
利益が多かったり少なかったりする月があるのは仕方がないです。あまり高望みせず、淡々と稼働させるのがトラリピだと思います。
各通貨ペアの状況
次に各通貨ペア毎の状況です。
トラリピCAD/JPY
ココのトラリピCAD/JPYペアの稼働後の週次推移です。
CAD/JPYペアのトラリピは、稼働後から順調に安定して利益を出してくれて、トラリピ向きの通貨ペアだと思います。
CAD/JPYの月足チャートとココのトラリピ設定です。
ココのトラリピCAD/JPYは、ハーフ&ハーフ設定ではなく、買いトラリピのみ稼働させています。
チャートで見ると、執筆時点のレートは83.2円と、買いレンジの中央より少し上の位置にいます。
稼働開始時の想定ロスカットラインは、62.17円なので、まったく心配ないです。
CAD/JPYの買いトラリピは、下図のようにプラスのスワップポイントなので、ポジションを抱えていても安心できるのがいいですね。
12月末時点のCAD/JPYの買い・スワップと売り・スワップはそれぞれ、+3円と-53円でした。
参考までに、トラリピのライバルであるトライオートFXでは、それぞれ+22円、-45円でした。
2019/12末時点では、トラリピはトライオートFXに比べてスワップポイントの点では、大きく引き離されています。
プラスのスワップポイントが少ないのはともかく、マイナスのスワップポイントが競業に対してここまで悪いのはどうなんでしょうね。
これはマネースクエアが資金効率が良いという理由で売りとしている、ハーフ＆ハーフ設定することを自ら否定しているようにも思えるのですが・・・
という理由で、ココはハーフ&ハーフ設定にはせずに、買いトラリピだけを稼働させています。
CAD/JPYの設定の詳細です。
トラリピNZD/USD
ココのトラリピNZD/USDペアの稼働後の推移です。
嬉しいことに、ここ数週間で含み損を大きく減らしてきています。
また、12月度の利益確定は下の図のように、17件ありました。
ここで着目したいのは、上の図中央付近に記載されている実現損益の項目です。現実損益が赤字で示されているのは、トラリピで決済されているにも関わらず、その損益がマイナスという結果だったこと示しています。
ねらいの利益幅の設定値は4USDなので1回当たりの為替差益損は約430円の見込みです。しかしポジションを持ち続けると日々のマイナススワップが積み重なり、決済された時には赤字になっているということです。
下図は、NZD/USDトラリピの2019/12末のスワップカレンダーです。
約定を繰り返しているので、トラリピとしては機能しているのですが、マイナススワップのダメージが大きく、ほとんど利益に貢献していないという残念な通貨ペアです。
厳しい現実...
NZD/USDの月足チャートとココのトラリピ設定です。
NZD/USDチャートを見ると、NZD/USDのレートは執筆時点で0.67USD付近です。
設定時のロスカットラインは0.494USDなので、現在のレート付近では全く心配ないと思います。
レンジ形成している通貨ペアであり、ココのトラリピポートフォリオ上では、貴重なドルストレートペアです。
クロス円ペア下落時のリスクヘッジとして運用を続けたいのですが、スワップ損が大きいのでどうするか考え中です。
NZD/USDの設定の詳細です。
トラリピEUR/JPY
ココのトラリピEUR/JPYペアの稼働後の推移です。
ちょうどハーフ＆ハーフ付近にいることからほぼ含み損なしに利益を出してくれるありがたい通貨ペアです。
EUR/JPYペアはココのトラリピにおける超優等生ペアです。
しかし、12/22に買いトラリピを解除し、ハーフ&ハーフ設定をやめて、売りトラリピのみを引き続き稼働させることに変更しました。
理由はコレ↓です。
上の図の通り、買いポジションを持った時のスワップポイントがあまりにも悪いからです。
12月末時点のトラリピでのEUR/JPYの買い・スワップと売り・スワップはそれぞれ、-75円と+5円でした。
参考までに、トラリピのライバルであるトライオートFXでは、それぞれ-27円と+2円でした。
2019/12末時点では、トラリピはトライオートFXに比べてEUR/JPYの買い・スワップは、大きく引き離されています。
この差はナニ!?
EUR/JPYの月足チャートとココのトラリピ設定です。
EUR/JPYのチャートを見ると、EUR/JPYのレートは執筆時点で120.6円付近です。稼働開始時の想定ロスカットラインは149円なので、現在のレート付近では全く心配ないと思います。
むしろ、これ以上レートが下がると売りレンジ下限をはみ出てしまい、ポジションを持たなくなってしまうので、機会損失状態となります。
EUR/JPYの初期設定の記事です。
トラリピAUD/JPY
ココのトラリピAUD/JPYペアの稼働後の推移です。
ココのトラリピAUD/JPYは、他の通貨ペアに比べて低空飛行中です。
レンジ幅は他の通貨と同様に過去19年の値動きを元に広いレンジ幅設定をしています。
そしては他の通貨ペアは約100万円の資金を割り当てていますが、このAUD/JPYだけは50万円と、半分の資金しか投入していません。
そのためか、トラップ間の幅が広く、なかなかトラップに引っかからないようです。
AUD/JPYの月足チャートとココのトラリピ設定です。
AUD/JPYのチャートを見ると、AUD/JPYのレートは執筆時点で75円付近です。
稼働開始時の想定ロスカットラインは57円なので、現在のレート付近では全く心配ないと思います。
8月末には70円割れギリギリの水準まで下がったものの、その後は5円ほど戻してきました。
でも油断は禁物で、今後70円割れすることも十分ありえるかと思います。
稼働開始時の想定ロスカットライン57円にはまだまだ遠いものの、今後は買いレンジ下限の69.8円を下回る可能性も十分あるかと思います。
AUD/JPYの設定記事です。
AUD/JPYの利益幅変更の記事です。
トラリピAUD/USD
ココのトラリピAUD/JPYペアの稼働後の推移です。
ココのトラリピAUD/USDは、AUD/JPYと同じく低空飛行中です。
更に悪いことに、ココのトラリピAUD/USDペアは、NZD/USDと同様に、現在は買いレンジにいるため、ポジションを持っていると日々マイナススワップが加算されていきます。
このように、12月末時点のトラリピでのAUD/USDの買い・スワップと売り・スワップはそれぞれ、-75円と+18円でした。
エグいです...
AUD/USDの月足チャートとココのトラリピ設定です。
AUD/USDのチャートを見ると、AUD/USDのレートは執筆時点で0.69USD付近です。
稼働開始時の想定ロスカットラインは0.408USDなので、現在のレート付近では全く心配ないと思います。
AUD/USDの設定の記事です。
AUD/USDの利益幅変更の記事です。
トラリピ各通貨ペアの設定と今後の戦略
トラリピ各通貨ペアの設定
トラリピの各通貨ペアの設定内容とその設定根拠は以下のリンクから確認できます。
トラリピ今後の戦略
退場せずに2019年を終えることができました。
トラリピ1年生ということもあり、かなり低リスクな設定にしたこと、今年は過去を振り返ってもボラティリティの低い年であったこともあり、超安全な運用となりました。
それでも、確定利益の年利換算は3.4%のだったので、銀行に預けるよりはだいぶマシでした。
2020年ですが、基本は現在の路線をそのまま継続します。もうちょっとリスクを取っても良いように思いますが、欲張りすぎない範囲で考えます。
見直すとすればマイナススワップの醜いNZD/USDペアとAUD/USDペアですね。これは何らかのテコ入れが必要かもしれません。
以上、ココのトラリピ12月度の実績でした。
・分散投資
・低レバレッジ運用
・長期投資
・欲張らない
