ココのトラリピAUD/JPYの設定を公開!
【注】本記事は2019/2時点の記事です。2020/5に設定変更した最新の設定はコチラ↓
マネースクエアのトラリピは、FXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、そのルールに従って24時間・自動でココの代わりにトレードしてくれます。
管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。
本記事では、ココのトラリピのAUD/JPY(豪ドル/円)の注文内容とその根拠について書いていきます。
これまでに、CAD/JPYペア、NZD/USDペア、EUR/JPYペアを順次稼働させてきました。そして、オーストラリアドルと日本円の通貨ペアが、4つ目に稼働させた通貨ペアとなります。
トラリピAUD/JPY注文内容
こちらが管理人ココのAUD/JPYペアの注文内容です。
2019/2/10に、投資資金50万円を割り当て、ハーフ＆ハーフの設定で稼働開始しました。
オーストラリアドルと日本円の通貨ペアは、日本人には人気があります。
オーストラリアドルは日本よりも金利が高いので、スワップポイント狙いとして、Buy&Holdで長期投資されている人も多いようです。また、オーストラリアは旅行先、ワーホリやホームステイ先としても人気があります。
トラリピAUD/JPY設定根拠
AUD/JPYペアのトラリピ設定です。
まず、AUD/JPYペアの19年スパンチャートを見ました。
19年スパンの19年という数字自体に、深い意味はありません。
ココのトラリピの基本戦略は、長期でできるだけ広いレンジを想定して、ロスカットされないように運用することです。トラリピの設定を考える時は、まず、最初にできるだけ長い期間のチャートを見ることから始めます。「長い期間」というのは、人それぞれかと思いますが、ココは、10年～20年を見ています。なぜなら、短すぎると、直近の値動きだけで判断してしまい、レンジをはみ出てしまうリスクが大きくなってしまうためです。
また、アラフィフの経験上、これまでに10年スパンの中に何回かは、〇〇危機や〇〇ショックと呼ばれるものが発生しています。そういったショックに耐えられるような設定にしておきたいという思いもあります。
過去の〇〇ショックを列記してみました。
1973年 オイルショック(第一次オイルショック、原油価格高騰)
1987年 ブラックマンデー(NYダウ平均-22.6%、日経平均-14.9%)
2001年 エンロン・ショック (粉飾決算で経営破綻)
2006年 ライブドア・ショック(東証マザーズ前日比-11.7%)
2007年 上海・ショック (上海株式が前日比-8.8%)
2008年 リーマン・ショック(サブプライム問題で経営破綻)
2010年 ユーロ危機(ギリシャの財政危機に端を発する債務不安拡大)
2015年 チャイナ・ショック(人民元切り下げによる株価暴落)
2016年 トランプ・ショック(トランプまさかの勝利で…)
2018年 トルコ・ショック(トルコリラ暴落)
2019年 アップル・ショック(1/3のフラッシュ・クラッシュの別称)
すべてを網羅しているわけではありませんが、〇〇ショックは、決して珍しいことではありません。
今後も〇〇ショックは避けられないと思うし、いつ起こるかなんて分からないです。
ココは、〇〇ショックがいつ来てもいいような、トラリピ戦略を立てた方がよいと思いました。そのためには、これら〇〇ショックが含まれている、10年以上のスパンを見ておけば、設定を決める時の切り札になります。単に切りのいい2000年からのチャート、19年スパンのチャートを最初に確認しました。
話をAUD/JPYペアのチャートに戻します。
ちゃんとボックスレンジになっているか、緑色のボックスレンジを書き加えてみました。
下限が55円で上限が108円と、相当広いレンジですが、ちゃんとボックスレンジになっていることが確認できました。
次に、トラリピの機能の一つであるハーフ＆ハーフで運用するために、このボックスをざっくり上半分の「売りトラリピ」と下半分の「買いトラリピ」に分けました。ハーフ＆ハーフの境界は85円としました。
過去19年の為替変動をカバーができてかなり安心できそうです。
でも、レンジ幅が広い分、それなりの投資資金が必要になるか、限られた投資資金の中では、トラップ幅を広くせざるを得ません。
そこで、もうちょっと工夫の余地がないか考えてみました。
AUD/JPYペアを19年スパンのボックスレンジで考えてみると、上述のように下限55円、上限108円なのですが、直近10年の動きに着目してみると、そのレンジはだんだん狭くなっています。
この傾向はAUD/JPYペアに限らず、他の通貨でもみられる動きです。
もし当面の間、このようにボラティリティ(変動の激しさ)が小さい傾向が続くのであれば、2007年の108円と、2008年の55円という下限を元にボックスレンジを考えてしまうのはもったいないです。
トラリピ稼働開始時の為替レートは78円台と、ちょうどハーフ値付近に位置していますが、ここから、上限の105円もしくは下限の55円まで一直線に向かっていくとは考えにくいです。
なお、AUD/JPYペアのトラリピ設定を考える上で抑えておきたい数値は以下です。
これらの数値と、直近のボラティリティを考慮の上、レンジのボックスの上限と下限をもう少し現実的なラインに狭めてみました。レンジを狭めることは、ロスカットされる可能性が大きくなる方向の調整であるため、慎重に行います。
今回は、レンジ上限を108円→100円、レンジ下限を55円→68円にしました。
レンジを狭くしたものの、過去10年の変動はほぼカバーできています。
なかなかいい感じだと思うのですが、2019/1/3のフラッシュ・クラッシュ時に70.5円を付けているので、この設定では心安らかには眠れそうにはないです。そこで、ここからマージンを取る方向に最終調整を行いました。チャートで示すとこうなります。
「買いトラリピ」は、レンジ下限の68円を切ってもすぐにロスカットされないようにしました。具体的には、過去の底値付近の57円までは耐えられるように、ロスカットラインを57円に設定しました。この設定では、68円まではナンピンで買い下がりますが、68円より下ではナンピンせずにひたすら耐える領域です。57円まで下がる前に反転すれば無事生還できますが、稼働開始後一直線に57円を切る暴落が生じると、強制ロスカットされてしまいます。
また「売りトラリピ」は、レンジ上限の100円を超えても、すぐに強制ロスカットされることのないように、過去最高値の108円よりも外側の115円をロスカットラインとしました。こちらも、100円まではナンピンで売り上がりますが、そこから115円までは、ナンピンせずに耐える領域です。115円まで一直線に暴騰する前に反転すれば無事生還できますが、稼働開始後一直線に115円を超えてしまうと、強制ロスカットされてしまいます。
ここまでで、レンジの上下限とロスカットラインが決まりました。あとは資金をいくら投入できるかによって、レンジ内に何本のトラップを仕掛けるか、すなわちトラップ値幅をいくらにするかはおのずと決まります。
ココの場合、AUD/JPYペアには50万円の資金を割り当てます。らくトラ表などで見積もると、今回設定したレンジ上下限とロスカットラインを、投入資金50万円で実現するには、トラップ値幅は0.8円となります。安全志向の設定になっていると自画自賛しています。
トラリピAUD/JPY設定(らくトラ運用試算表版)
今回のCAD/JPYペアの設定のらくトラ表です。
ココがトラリピを始めた時は、マネースクエアサイト上に、このらくトラ運用試算表がありました。簡単に設定内容とそのリスクがどの程度なのかを見積もることができます。
まずは買いトラリピ
売りトラリピはこちら
トラリピAUD/JPY設定(運用試算表版)
2019/5のマネースクエアのサイトリニューアルに伴い、らくトラ運用試算表は、以下のような単なる運用試算表に変更されました。ずいぶんすっきりとした画面になりました。
一部の指標の計算方法が変更になっているところもありますが、基本的には大きな変更はありません。
まずは買いトラリピ
売りトラリピはこちら
ここで述べたロスカットラインとは、トラリピ稼働開始後、一度も利益確定することなく一方向に暴落(または暴騰)し続け、全ての注文が約定されてしまい、そのまま更に一直線にロスカットラインに達した場合に、強制ロスカットされてしまいます、という為替レートです。
実際には、全ての注文を飲み込んで一直線に暴落もしくは暴騰することは考えにくく、レートが上下に変動しながらロスカットラインに達していくケースが現実的だと思います。その場合は、その過程で、いくつかの決済を繰り返し利益を生み出しているので、その利益を口座から出金していなければ、その利益は証拠金として加算されます。よって実質的なロスカットラインはさらに遠い位置(安全側)になります。
最後に、今回の設定は、当初19年スパンからみたボックスレンジよりもレンジの上下限を狭くしているので、もし、レンジの上限、下限に近づいてきた時はどうするかも念のため想定しておきました。基本的には、余裕資金のある限りは、レンジを広げる方向にトラップを追加して追いかけていきたいと思います。
でもそういったことにならないように。。
・広いレンジ設定
・ロスカットラインをレンジの外側に配置
という２段階体制を取り、さらに複数ペア運用することにより、合計3段階のリスク管理を行っています。
安全見すぎて利益が少ないんじゃない？
実際そのとおりだと思います。
でもココはまだトラリピを始めて1年未満です。大きな〇〇ショックを経験していません。そういった自体が発生した時に、証拠金に余裕がなければ冷静な判断ができるかどうかわかりません。このかなりマージンをとった設定をベースとして、しばらく様子を見ていき、ある程度のクラッシュの経験を積んだ上で、より利益も狙った設定に修正していこうと思っています。
以上が、管理人ココが、CAD/JPY、NZD/USD、EUR/JPYペアに続き4番目に稼働させたAUD/JPYペアの設定内容と、その設定根拠です。
分散目的で合計5通貨ペアを低リスクでトラリピで稼働させています♪
