ココのFX TRY/JPYのスワップサヤ取りの設定を公開!
管理人ココは2019/2末からトルコリラと日本円のスワップサヤドリをやっています。
FX投資のメインはトラリピですが、トラリピは為替の変動によるキャピタルゲインが狙いです。
しかし、為替の上げ下げは当然ながら自分の思い通りにはならず、為替の値動きが小さいときは、利益も出せません。
そこで、安定したインカムゲインとして、FXのサヤ取りも合わせて運用することにより、トータルで安定した利益を上げられるように、資産運用していきたいと考えてます。
いろいろ調べた結果、2月末時点ではトルコリラ／日本円の通貨ペアでのサヤ取りが良さそうだと判断しました。そして、まずは少額でテスト運用を始めています。
そもそもサヤ取りって何？ 株のサヤ取りとどう違うの？って方はまずコチラをどうぞ！
TRYJPYサヤ取りを選んだ理由
サヤ取りする上で重要となるポイントは、必要証拠金とスワップ差益です。
なぜなら、必要とする証拠金が少なく、スワップ差益が大きい方が、投資資金に対する利益の割合い(利益率)が良くなるからです。 必要証拠金は以下の式で算出されます。
レバレッジは日本のFX業者であれば最大25倍です。例えば、為替レートが110円／円のUSドル／日本円を1万通貨(1ロット)取引する場合の必要証拠金は、以下です。
ロット数×為替レート÷レバレッジ
レバレッジは日本のFX業者であれば最大25倍です。例えば、為替レートが110円／円のUSドル／日本円を1万通貨(1ロット)取引する場合の必要証拠金は、以下です。
10,000通貨×110円÷25倍 ＝ 44,000円
したがって、為替レートの低い通貨ペアの方が必要証拠金は小さくなります。
この図は、とある日の為替レートです。
ポンド円(GBPJPY)、ユーロ円(EURJPY)、米ドル円(USDJPY)よりも、トルコリラ円(TRYJPY)、南アフリカランド円(ZARJPY)、メキシコペソ円(MXNJPY)のような新興国は、為替レートが安いことが分かります。
次に、スワップポイントは日々変更され、同じ通貨ペアでも業者によっても異なります。ココがスワップ差益を調べた時は、通貨ペアと業者にもよりますが、だいたい10円/日～40円/日(1万通貨あたり)でした。
注意すべきことは、各業者が提供しているスワップポイントのうち、ZARJPYとMXNJPYについては、10万通貨あたりのケースを指す場合が多いです。その場合、1万通貨あたりで換算して比較する必要があります。
ココが調べた時には、トルコリラ円(TRYJPY)の通貨ペアが必要証拠金あたりのスワップ差益が大きかったです。
例えば、買い口座のスワップポイントが+122円、売り口座のスワップポイントが-87円の場合は、スワップ差益はその和となるので、1万通貨あたり、
122円+(-85円)=35円。です。
調査時のTRYJPYレートがほぼ20円／トルコリラでした。1万通貨あたりの必要証拠金は、 10,000×20円÷25＝8,000円 です。これが、売りと買いそれぞれの取引に必要なので、サヤ取り1lotあたりに最低必要な証拠金は倍の16,000円です。
上記の例だと、必要証拠金あたりのスワップ差益率は 35円／16,000円＝0.219％／日。そしてこれが365日続いたとすると、1年間の利益率はなんと約80％／年となります。
もちろん、そんな美味い話があるわけありません。この見積もりは、レバレッジMAXの25倍の場合という前提であり、トルコリラのようなやんちゃな通貨をレバレッジ25倍でやると、即死です。
レバレッジ10倍なら32%／年、5倍なら16%／年、2倍なら6.4%／年、1倍なら3.2％／年が、期待年利となります。
この計算では、手数料である仕掛け時と手仕舞い時のスプレッドは考慮していないので、実際にはその分だけ利益は少なくなります。
ということで、調査時点で必要証拠金あたりのスワップ差益が大きい、TRYJPY通貨ペアでスワップサヤ取りをすることにしました。
選んだ業者
国内のほとんどのFX業者がTRYJPYペアを扱っている中で、買いのスワップポイントが大きい業者と、売りのマイナススワップポイントの小さな業者を選びました。ココが選んだのは、
です。
理由は、調査時点で、みんなのFX(トレイダーズ証券)の買いのスワップポイントは＋122円、FXネオ(GMOクリック証券)の売りのスワップポイントは-87円で、トータルのスワップ差益は1万通貨あたり35円と、調査時点ではなかなか良いスワップポイントを提供していたからです。 他には、LIGHT FXが、買いのスワップポイントが大きく、 セントラル短資FXは売りのマイナスのスワップポイントが小さかったです。
スワップポイント以外に、業者を選ぶ時に気にかけたことは、既に他の取引に使っている口座は避けた、ということです。
なぜなら、サヤ取りする口座に、サヤ取り目的以外の通貨ペアを保有している場合、もしサヤ取り用の通貨ペアがロスカットされるような不測の事態が起こった時、その通貨ペアまでロスカットに巻き込まれる可能性が考えられます。
それ以外にも、サヤ取りペア以外の保有通貨の含み損が大きく膨らんでくると、サヤ取りペアにOCO注文をしていたとしても、それよりも前にロスカットされてしまう可能性もあります。
このようなことは、こまめに相場と口座状況を確認して、資金管理をしっかりしておけば避けられるかもしれませんが、ココはそれが面倒くさいので、サヤ取りする口座では基本的に他の取引は行わないようにしています。
TRY/JPYサヤ取り設定
さて、サヤ取りの通貨ペアも業者も決まりましたので、いよいよ取引開始です。
ココは、これまでに株のサヤ取りをやったことはあるのですが、FXのサヤ取りは初めてです。ですので、まずは少額から様子を見ることにしました。
まず、ロットは2つ(2万通貨)としました。レバレッジは2倍程度に決めました。 みんなのFXとGMOクリック証券(FXネオ)の、それぞれの口座に20万円を入金しました。
そして、みんなのFXで2万通貨分の買い注文(成行)と、FXネオで同じく2万通貨分の売り注文(成行)を行いました。ポイントは、よくばって指値とかせず、速やかに両方成行注文したことです。
事前のシミュレーションでは、売り側が自動ロスカットされる(証拠金維持率が100%を切る)のは、29.806円、買い側は11.458円でした。
この設定の場合、シミュレーションでは40%以上の為替変動に耐えられる設計となっており、ほぼ、ほったらかしでいいはずです。
ただしこのシミュレーションでは、約定価格21円、スプレッド損(手数料)、日々のスワップポイントは無視という条件です。ですので、実際のOCO注文はこれよりも幾分かは内側にしておかなければなりません。
実際にサヤ取りを仕掛けたときのASKレートが20.78円でしたので、その±8円の12.78円と、28.78円でOCO注文しました。
こちらが注文後の各口座の状態です。
OCO注文する理由は、予想外の値動きで、どちらか片側の口座だけ自動ロスカットされてしまい、片張り状態になるのを避けるためです。
自動ロスカットされてほしくないけど、どちらかの口座がロスカットされるような状況になる前に、両方の口座が同時に手仕舞いされるようにするためです。
ところで、サヤ取りの場合、OCO注文しておけば、片張り状態にならずに安全に同時に手仕舞い(両外し)できるんだから、レバレッジを高くしてもいいじゃん！ と思った方、OCO注文は万全ではありません。
理由は、ニクさんのブログにとてもわかりやすく説明されていますので、御覧ください。
またニクさんのブログに記載のような値動きをした場合だけでなく、フラッシュ・クラッシュなどの急変動時には異常にスプレッドが開くので、想定以上に不利なレートでOCO決済される可能性も高いです。
さらに、たとえOCOがうまく発動したとしても、再度サヤ取りを立て直すためには、立て直しの手数料(スプレッド)と収支トントンになるまでの期間が必要となります。
なので、私は、あまり欲張らずに低レバレッジに抑えて運用するほうが懸命だと考えました。
以上、ココのTRYJPYサヤ取り戦略は、基本はロスカットされにくい低バレッジ運用(約2倍)とし、OCO注文も念のためにし掛けておく、です。繰り返しますがOCOの過信は禁物です。
そもそも、サヤ取りは高い利益率を期待してやるものではありません。低リスク低リターン戦略でやるものです。もし、もっと高い利益率を狙いたいのなら、サヤ取りではなく別の手法の方がいいでしょう。
そして、OCO注文については、ふーじーさんが、段構えOCO注文という、素晴らしいアイデアを、ブログでご紹介されています。
この段構えOCO注文手法を使えば、最悪OCOに引っかかったとしても、全取引が一気に巻き込まれてしまうことを回避できる、ナイスアイデアです。これは思いつかなかったです。
ふーじーさん、スゴイ！
以上、ココのトルコリラ・日本円のサヤ取りの考え方でした。この設定でしばらく様子を見て、もし旨味がありそうなら取引額を増やしたいと思います。
ほとんどのFX会社では、口座を開設及び数ヶ月内の取引数量に応じたキャッシュバックキャンペーンを行っています。口座開設は無料です。
