ココのトラリピAUD/JPYの設定を公開!
追加資金なしでレンジを拡張する方法も記載!
[注]この記事の後半で記載している、ゾーンスワップ法は、AUD/JPYのレートが上がってきたため2021/1に解除しました。
ココはFXでトラリピをやっています。
トラリピとはFXの自動売買手法です。一度取引ルールを設定してしまえば、設定したルールに従って24時間、自動でココの代わりにトレードしてくれます。
↓トラリピ公式説明動画(90秒)↓
管理人のココは、現時点で570万円の資金を元手に、 5通貨のペアをマネースクエアのトラリピで運用しています。
ココのトラリピのAUD/JPY(豪ドル/円)の設定を変更したので、本記事では、トラリピ設定の変更内容とその理由を公開します。
ココはこれまでに、CAD/JPY、NZD/USD、EUR/JPY、AUD/JPY、AUD/USDの5通貨ペアでトラリピを稼働させています。AUD/JPYは2019/2/10に以下の設定で稼働させました。
ココのトラリピAUD/JPYの設定(変更前)
AUD/JPYには投資資金50万円を割り当て、ハーフ＆ハーフの設定で稼働開始しました。
以下が稼働時の設定です。
こちらが買いトラリピの設定です。
次に売りトラリピの設定です。
AUD/JPYの月足チャートにココのトラリピ設定を書き込んだのがコチラです。こちらの方が設定をイメージしやすいですね。
ハーフ&ハーフの設定したけど稼働以来ずっと買いレンジです
AUD/JPYのコロナショックの影響
稼働後1年ぐらい、何も問題ありませんでしたが、コロナショックの時、AUD/JPYの買いレンジ下限よりも為替レートが下がってしまい、レンジアウトしてしまいました。
幸い、ココの設定はレンジ下限(68.2円)よりもかなり下の57円が強制ロスカットラインとなるような低リスクな設定としてたこと、更に複数通貨ペアで運用していることから、ロスカットされるという心配は全くありませんでした。
↓コロナショック時のトラリピ実績はコチラ
トラリピの場合、ロスカットは免れたとしても、レンジアウトしてしまうと、レンジの外で為替がいくら動いても確定利益につながらず、機会損失状態となってしまいます。下のチャートの緑のところがレンジアウトしているところです。
もったいないよね
トラリピがレンジアウトした場合の対策
取れるリスクやフトコロ事情によって対策は人それぞれですが、トラリピにおけるレンジアウト対策の王道は資金を追加してレンジを広げることです。しかし、少し工夫すれば、リスクを取って追加資金無しにレンジを広げる方法もあります。
ココは今回、追加資金無しにレンジ下限を拡大しました(後述)
資金追加してレンジを拡大する方法(王道)
例えば、レンジ下限を68.2円から62.6円まで広げる場合を考えます。62.6円から67.4円までを0.8円刻みで7本のトラップを追加することになり、その時に必要な証拠金は18,200円です。
しかし、18,200円しか資金を追加しない場合は、仮に全てのトラップのポジションをもった場合、58円が強制ロスカットラインとなります。これは当初の設定より1円高い位置になります。
今回の場合、下方向にレンジアウトしたので、レンジを広げていったとしても、更にトレンドが継続して為替レートが下落する可能性は十分あります。
にもかかわらず、ロスカットされるレートが、たった約1円といえども上がるのは面白くありません。
そこで、より安全を見るために、元の50万円に仮に77,900円の資金を追加すれば、下の見積もりのように、強制ロスカットレートは、レンジ拡張前と同じ56.118円まで遠ざけることができます。
この方法は、もっとも安全なレンジ拡張方法です。
安全なのはわかるけど、追加資金は入れたくない!
ココは今回はこの方法をとらず、以下に示す、追加資金無しでレンジ下限を拡張する方法を採用しました。
ただし、これから示す方法は万人にススメられる方法ではありません。ココのトラリピ設定は、もともとが十分低リスク設定であるので、多少リスクをとってもまだまだ十分低リスクであることを確認の上で採用しています。
また、この設定は一時的なものです。のちのち設定を見直すという前提であり、あくまでその場しのぎの仮設定という位置づけです。
資金追加無しでレンジを拡大する方法(リスクあり)
今回ココが取った対策です。まずココの買いトラリピの設定を再度見直してみます。
各トラップを抜き出すと以下になります。22本のトラップが仕掛けてあり、各トラップは1,000通貨の取引量です。表の一番右は、そのトラップのポジションを保有した後に、レンジ下限の68.2円まで為替レートが下がった場合、つまりレンジ下限まで達したときの含み損を示します。
当然、高いレートで保有したポジションほど、レンジ下限に達したときの含み損は大きくなります。
レンジ上限からレンジ下限までの全てのトラップのポジションを保有し、かつレンジ下限に達したときのレバレッジは5.35倍です。この設定単体で強制ロスカットされるのはレバレッジが25倍に達したときで、それは、為替レートが56.117円に達したときです。ただしその前提は、レンジの上限から下限まで、途中に一度も決済をせずに一気に暴落し、56.117円に達した場合です。
しかし実際にはそのようなことは起こっていません。途中で為替レートの変動に伴う決済が発生しているので、その分証拠金が積み増しされています。実質的な強制ロスカットレートはさらに下になっています。あくまで最悪の場合を想定した見積もりです。
トラリピのリスク試算表はとても便利な機能ですが、どういった前提でリスク試算されているかを知っておくことが重要です。
最悪の状況を事前に把握しておくことが大事だね
そして、ココの設定で各トラップの状況を確認すると以下の通りでした。80.2円以下のトラップは既にポジションを持っていますが、81.0円～85.0円のゾーンにある6つのトラップはノーポジションでした。
執筆時点でAUD/JPYのレートは約68円なので、81.0円以上のポジションを当面保有することはなさそうです。このトラップ注文のための証拠金19,920円は当面使われることはないということです。
不要不急の証拠金!?
では、その81.0円～85.0円のゾーンのポジションは一旦解除して、解除で浮いた分の証拠金相当で保有できるトラップを、68.2円より下のトラップ追加に活用したらどうなるでしょう？
62.6円～67.4円のゾーンに7本のトラップを追加する場合に必要な証拠金は18,200円です。このように、ノーポジだったレンジ上限付近の81.0円～85.0円のゾーンの6本のトラップを解除し、レンジ下限側のゾーンを拡張することで、追加資金を投入しなくてもレンジ拡張できます。しかも強制ロスカットレートを上げるというリスクを背負い込むこともありません。
それどころか、強制ロスカットレートは変更前の56.1円から51.7円へと、さらに下げることができています。下の図がレンジシフト後の設定です。投資資金は50万円のままで、追加資金はゼロです。
そんなうまい話があるの!?
これにはちょっとしたカラクリがあります。以下で説明します。たしかに、リスク試算結果では、追加資金無しでもレンジを下側に広げられ、更に強制ロスカットレートも下げるという美味しいとこ取りができています。
本当に美味しいとこ取りができているかどうかは、このリスク試算がどのような前提で計算されているかを考えればわかります。
トラリピのリスク試算表に表示される、「ロスカット」の値は、レンジ上限から下限までの全てのポジションを保有した状態で、途中に一度も決済約定無しで一方向に為替レートが振り切れてしまった場合です。
もし、為替レートが自分の設定したレンジの中央付近の時にトラリピを稼働した場合は、稼働直後にもし為替が急落してリスク試算表に表示されるロスカットに一気に到達したとしても、実際にはロスカットされません。
上の例の場合だと、設定変更前の81.0円～85.0円のゾーンのトラップはポジションを持っていません。68.2円～80.2円まで全てのポジションを保有しても、50万円の投資額の場合は、56.12円でロスカットされるのではなく、実は更にそのだいぶ下の44.74円にならないとロスカットされることはありません。
81.0円～85.0円のゾーンのトラップのポジションを解除した時点の強制ロスカットレートは44.74円です。そこから、62.6円～67.4円のゾーンに7本のトラップを、追加資金無しで追加した場合、62.6円～80.2円までの全てのポジションを保有することになるので、ロスカットレートは44.74円から51.73円に上がるというわけです。表で示すと以下になります。
なお、81.0円～85.0円のゾーンのトラップはポジションは現在の為替レートではすぐにポジションを持つわけではないので、このタイミングですぐ外さなくても現時点のリスクは変わりません。でも一旦80.6円以上に上がった後に下落したときには、より多くの含み損を抱えることになり、ロスカットレートは上がります。ココは忘れてしまいそうなので、81.0円～85.0円のゾーンのトラップ注文をこのタイミングで外しました。
そのため、買いトラップを解除したゾーンは注文のない空白地帯になっています。
この空白地帯は、今後買いレンジにするか売りレンジにするかは未定です。注文が無いレンジなので、ほっといて万が一このレートに戻ってきたとしても、ロスカットリスクに影響はありません。
急いで決める必要はないよね
ココのトラリピAUD/JPYの設定(変更後)
ということで、追加資金無しで買いレンジを広げた、ココのAUD/JPYトラリピ設定は以下です。
買いトラリピの方は、62.6円から80.2円までを0.8円刻みで23本。売りトラリピの方は85.8円から102円までを0.8円刻みで19本。上述の通り、買いレンジと売りレンジの間には注文のない「空白地帯」があります。狙い利益はいずれも800円でトレール無しです。割り当てている資金は50万円です。
50万円の資金の場合の強制ロスカットレートは51.7円ですが、ココの場合は、他の通貨ペアもリスク分散のために複数稼働させており、そのそれぞれに、十分低リスクな設定をしています。
なので、仮に今後AUD/JPYが51.7円になってもロスカットされてしまうことは無いと見込んでいます。
今回の設定変更の注意事項
最後に、繰り返しになりますが、この設定はAUD/JPYの暴落対策の一時しのぎです。
元のレンジ下限の68.2円より下がっても機会損失にならないようにするためです。
買いレンジをシフトさせたために、買いレンジと売りレンジの間の81円から85円までのゾーンはトラップの無い空白地帯ができたので、このゾーンに戻る前には、空白地帯を買いレンジにするか、売りレンジにするか決めなければなりません。永久に放置できる設定ではなく、あくまで一時的なものです。
この設定変更後に、もしAUD/JPYのレートが68.2円を割ってきたらシメシメです。逆に上がっていった場合は、今回の設定変更作業は無駄になるけれど、追加資金を投入したわけではないのでフトコロは全く痛みません。レートが上がれば利益が出る方向なので、それはそれでハッピーです。
ココのトラリピ各通貨ペアの設定
トラリピの各通貨ペアの設定内容とその設定根拠は以下のリンクから確認できます。
最後までお読み頂きありがとうございました
